The next notable development in the

The next notable development in the area of dynamic specification was the distributed
lag model. Although the idea of distributed lags had been familiar to economists through
the pioneering work of Irving Fisher (1930) on the relationship between the nominal
interest rate and the expected inflation rate, its application in econometrics was not
seriously considered until the mid 1950s. The geometric distributed lag model was used
for the first time by Koyck (1954) in a study of investment. Koyck arrived at the geometric
distributed lag model via the adaptive expectations hypothesis. This same hypothesis
was employed later by Cagan (1956) in a study of demand for money in conditions of
hyperinflation, by Friedman (1957) in a study of consumption behaviour and by Nerlove
(1958a) in a study of the cobweb phenomenon. The geometric distributed lag model
was subsequently generalized by Solow (1960), Jorgenson (1966) and others, and was
extensively applied in empirical studies of investment and consumption behaviour. At
about the same time Almon (1965) provided a polynomial generalization of Fisher’s
(1937) arithmetic lag distribution which was later extended further by Shiller (1973).
Other forms of dynamic specification considered in the literature included the partial
adjustment model (Nerlove, 1958b; Eisner and Strotz, 1963) and the multivariate flexible
accelerator model (Treadway, 1971) and Sargan’s (1964) work on econometric time series
analysis which formed the basis of error correction and cointegration analysis that followed
next.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ถัดไปโดดเด่นพัฒนาในพื้นที่ของข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับไดนามิกมีการกระจายแบบจำลองความล่าช้า แม้ว่าความคิดของ lags กระจายได้คุ้นเคยนักเศรษฐศาสตร์ผ่านการทำงานของเออร์วิงฟิชเชอร์ (1930) ในความสัมพันธ์ระหว่างการว่ายอมอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ์ econometrics ใช้การไม่ได้พิจารณาอย่างจริงจังจนกระทั่งช่วงกลางทศวรรษ 1950 ใช้รูปทรงเรขาคณิตแบบกระจายความล่าช้าครั้งแรกโดย Koyck (1954) ในการศึกษาการลงทุน Koyck มาถึงที่เรขาคณิตแบบจำลองความล่าช้าที่กระจายผ่านทฤษฏีความคาดหวังที่เหมาะสม สมมติฐานเดียวกันนี้ถูกจ้างในภายหลัง โดย Cagan (1956) ในการศึกษาความต้องการในการภาวะเงินเฟ้อยิ่งยวด โดยฟรีดแมน (1957) ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค และ Nerlove(1958a) ในการศึกษาปรากฏการณ์ค็อบเว็บอินเตอร์ รูปทรงเรขาคณิตแบบกระจายความล่าช้าต่อมาถูกตั้งค่าทั่วไป โดย Solow (1960), Jorgenson (1966) และอื่น ๆ และถูกใช้อย่างกว้างขวางในการศึกษาผลของพฤติกรรมการลงทุนและปริมาณการใช้ ที่เกี่ยวกับกัน Almon (1965) ให้ generalization พหุนามของของฟิชเชอร์เลขคณิต (1937) ล่าช้ากระจายซึ่งภายหลังมีขยายเพิ่มเติม โดย Shiller (1973)รูปแบบอื่น ๆ ของข้อมูลจำเพาะแบบไดนามิกที่ถือในวรรณคดีรวมบางส่วนรุ่นปรับปรุง (Nerlove, 1958b Eisner และ Strotz, 1963) และ multivariate ยืดหยุ่นส่วนรุ่น (Treadway, 1971) และงานของ Sargan (1964) เวลา econometric ชุดวิเคราะห์ซึ่งรูปแบบพื้นฐานของข้อผิดพลาดแก้ไขและ cointegration วิเคราะห์ว่าต่อไป

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การพัฒนาเด่นต่อไปในพื้นที่แบบไดนามิกเป็นกระจาย
ร่างกายนางแบบ แม้ว่าความคิดของการกระจายล่าช้าได้รับคุ้นเคยกับนักเศรษฐศาสตร์ผ่าน
งานบุกเบิกของเออร์วิง ฟิชเชอร์ ( 1930 ) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างค่า
อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะใช้ในวิชาเศรษฐมิติไม่ได้
พิจารณาอย่างจริงจังจนกว่า 1950 กลางเรขาคณิตล้าหลังกระจายแบบจำลอง
เป็นครั้งแรก โดย koyck ( 1954 ) ในการศึกษาการลงทุน koyck มาถึงเรขาคณิตกระจายแบบจำลองความล่าช้าทาง
ปรับความคาดหวังที่ตั้งไว้ เดียวกันนี้ใช้สมมติฐาน
ในภายหลัง โดย cagan ( 1956 ) การศึกษาอุปสงค์ของเงินในเงื่อนไขของ
ที่ถูกกระตุ้นโดยฟรีดแมน ( 1957 ) ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค และเนอร์ลัฟ
โดย( 1958a ) ในการศึกษาปรากฏการณ์ใยแมงมุม . เรขาคณิตกระจายความล่าช้าแบบ
ต่อมาได้ทั่วไปโดยโซโลว์ ( 1960 ) , จอร์จินสัน ( 1966 ) และคนอื่น ๆและเป็น
อย่างกว้างขวางใช้ในการศึกษาเชิงประจักษ์ของการลงทุนและพฤติกรรมการบริโภค ที่เกี่ยวกับเวลาเดียวกัน
อัลเมิน ( 1965 ) โดยทั่วไปพหุนามของชาวประมงพื้นบ้าน
( 1937 ) ค่า lag กระจายซึ่งต่อมาขยายเพิ่มเติมโดยชิลเลอร์ ( 2516 ) .
รูปแบบอื่น ๆของแบบไดนามิก สเปคถือว่าในวรรณกรรมรวมรูปแบบการปรับบางส่วน
( เนอร์ลัฟ 1958b ; strotz Eisner , และ , 1963 ) และแบบยืดหยุ่น
คันเร่งแบบ ( treadway 1971 ) และ sargan ( 1964 ) งานใน
เศรษฐมิติอนุกรมเวลาการวิเคราะห์ซึ่งรูปแบบพื้นฐานของการแก้ไขข้อผิดพลาดและโดยการวิเคราะห์ที่ตามมา
ต่อไป