The Kalman filter is essentially a

The Kalman filter is essentially a set of mathematical equations that implement a predictor-corrector type estimator that is optimal in the sense that it minimizes the estimated error covariance—when some presumed conditions are met. The Kalman filter has as objective the minimization of the estimation square error of a non-stationary signal buried in noise. The estimated signal itself is modelled utilizing the state-space formulation describing its dynamical behaviour

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กรอง Kalman คือ เป็นชุดของสมการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ประมาณการชนิด corrector จำนวนประตูที่ดีที่สุดในแง่ที่ว่า มันช่วยลดความแปรปรวนร่วมประเมินผิดพลาด เช่นเมื่อบาง presumed เป็นไปตามเงื่อนไข กรอง Kalman ได้เป็นวัตถุประสงค์การลดภาระของข้อผิดพลาดของตารางประเมินของสัญญาณไม่ใช่เขียนฝังอยู่ในเสียง สัญญาณประเมินตัวเองคือคือ แบบจำลองใช้กำหนดพื้นที่รัฐที่อธิบายพฤติกรรมของ dynamical

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กรองคาลมาเป็นหลักชุดของสมการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ทำนาย-แก้ประมาณการชนิดที่เป็นที่ที่ดีที่สุดในแง่ที่ว่ามันช่วยลดข้อผิดพลาดประมาณความแปรปรวนร่วมเมื่อเงื่อนไขบางสันนิษฐานว่าจะได้พบกับ กรองคาลมามีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณของการประมาณค่าความผิดพลาดที่สองของสัญญาณที่ไม่หยุดนิ่งฝังอยู่ในเสียง สัญญาณตัวเองประมาณเป็นแบบจำลองที่ใช้กำหนดพื้นที่รัฐอธิบายพฤติกรรมของพลัง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตัวกรองคาลมานเป็นหลักชุดของสมการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ทำนายผิดประเภทประมาณการที่เหมาะสมในความรู้สึกว่ามันลดประมาณข้อผิดพลาดอย่างง่ายเมื่อบางคนสันนิษฐานว่าเงื่อนไขได้ ตัวกรองคาลมานได้ตามวัตถุประสงค์ของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองของ non-stationary สัญญาณฝังอยู่ในเสียงการประมาณสัญญาณนั่นเอง ซึ่งใช้พื้นที่อธิบายพฤติกรรมพลวัตของการรัฐ