the return and risk of investment p

the return and risk of investment portfolio in stock market crashes

The returns and risks of investment portfolio in stock market crashes are investigated by considering a theoretical model, based on a modified Heston model with a cubic nonlinearity, proposed by Spagnolo and Valenti. Through numerically simulating probability density function of returns and the mean escape time of the model, the results indicate that: (i) the maximum stability of returns is associated with the maximum dispersion of investment portfolio and an optimal stop-loss position; (ii) the maximum risks are related with a worst dispersion of investment portfolio and the risks of investment portfolio are enhanced by increasing stop-loss position. Inaddition, the good agreements between the theoretical result and real market data are found in the behaviors of the probability density function and the mean escape time.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นล้มเหลวผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นล้มเหลวการตรวจสอบ โดยพิจารณาแบบจำลองทฤษฎี อิงแบบ Heston แก้ไข ด้วย nonlinearity เป็นลูกบาศก์ เสนอ โดย Spagnolo และวาเลนติ ผ่านตัวเลขจำลองความหนาแน่นของความน่าเป็นฟังก์ชันการส่งคืนและเวลาหนีหมายถึงของรูปแบบ ผลลัพธ์บ่งชี้ว่า: (i) ความมั่นคงสูงสุดของผลตอบแทนเกี่ยวข้องกับการกระจายตัวสูงสุดของพอร์ตการลงทุนและการสูญเสียหยุดเหมาะสม (ii) ความเสี่ยงสูงสุดเกี่ยวข้องกับการกระจายที่เลวร้ายที่สุดของพอร์ตการลงทุน และความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนจะเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มตำแหน่ง stop loss โรงแรมนี้มี ข้อตกลงที่ดีระหว่างผลทางทฤษฎีและข้อมูลตลาดจริงที่พบในพฤติกรรมของฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าเป็นและเวลาหมายถึงหนี

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นเกิดปัญหาผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นตกจะถูกตรวจสอบโดยพิจารณารูปแบบทฤษฎีขึ้นอยู่กับรูปแบบการแก้ไขด้วยสตันลูกบาศก์ไม่เป็นเชิงเส้นที่เสนอโดย Spagnolo และวาเลนติ ผ่านตัวเลขการจำลองฟังก์ชั่นความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของผลตอบแทนและระยะเวลาการหลบหนีค่าเฉลี่ยของรูปแบบผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่า: (i) เสถียรภาพสูงสุดของผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการกระจายตัวสูงสุดของพอร์ตการลงทุนและตำแหน่งที่หยุดการขาดทุนที่ดีที่สุด; (ii) ความเสี่ยงสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการกระจายตัวเลวร้ายที่สุดของพอร์ตการลงทุนและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนจะเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มตำแหน่งหยุดการขาดทุน Inaddition, ข้อตกลงที่ดีระหว่างผลในทางทฤษฎีและข้อมูลการตลาดจริงจะพบในพฤติกรรมของฟังก์ชั่นความหนาแน่นของความน่าจะเป็นและเวลาเฉลี่ยที่หลบหนี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหุ้นตกผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบทางทฤษฎีตามแก้ไขเฮสตันแบบที่มีค่าและ spagnolo ลูกบาศก์ , ที่เสนอโดยตัวแทน . ผ่านการจำลองเชิงตัวเลขฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของผลตอบแทนและหมายถึงหนีเวลาของแบบจำลอง พบว่า : ( 1 ) เสถียรภาพสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลตอบแทนสูงสุดของพอร์ตการลงทุน และตำแหน่งหยุดการขาดทุนที่เหมาะสม 2 ) สูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการกระจายความเสี่ยงที่เลวร้ายที่สุดของพอร์ตการลงทุนและความเสี่ยง ของพอร์ตการลงทุนจะเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มตำแหน่งการสูญเสียหยุด โดยมีข้อตกลงระหว่างผลทางทฤษฎีและข้อมูลตลาดจริงจะพบในพฤติกรรมของฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นและหมายถึง หลบหนี เวลา