Fund Evaluation in Practice (1) – L

Fund Evaluation in Practice (1) – Legg Mason (using CAPM)
The Legg Mason Value Prim fund returned 27.3% annually from September 1982 to December 1986 while the market only returned 21.6%. The fund manager might claim the excess returns were due to her exceptional ability at picking stocks. Armed with the CAPM and regression, we are able to evaluate the fund manager’s claim of superior performance.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กองประเมินผลการปฏิบัติ (1) – ตามเมสัน (ใช้ CAPM)กองตามท้องค่าพริมกลับ 27.3% ต่อปีจาก 1982 กันยายนไป 1986 ธันวาคมในขณะที่ตลาดกลับ 21.6% เท่านั้น ผู้จัดการกองทุนอาจเรียกร้องผลตอบแทนส่วนเกินได้เนื่องจากความสามารถพิเศษของเธอที่เก็บหุ้น อาวุธที่ มี CAPM และถดถอย เราจะสามารถประเมินข้อเรียกร้องของผู้จัดการกองทุนของประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การประเมินผลการปฏิบัติในกองทุนรวม (1) - Legg Mason (โดยใช้ CAPM)
กองทุน Prim Legg Mason ค่าที่ส่งกลับ 27.3% ต่อปีจากเดือนกันยายน 1982 ธันวาคม 1986 ในขณะที่ตลาดกลับเพียง 21.6% ผู้จัดการกองทุนอาจเรียกร้องผลตอบแทนส่วนเกินได้เนื่องจากความสามารถที่โดดเด่นของเธอที่การเลือกหุ้น อาวุธที่มี CAPM และการถดถอยเรามีความสามารถในการประเมินการเรียกร้องของผู้จัดการกองทุนของประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การประเมินผลกองทุนในการฝึก ( 1 ) – LEGG MASON ( โดยใช้แบบจำลอง CAPM )
LEGG MASON มูลค่ากองทุนที่พริมกลับมา 27.3 % ทุกปี ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2525 ธันวาคม 1986 ในขณะที่ตลาดคืนมาแค่ 21.6 % ผู้จัดการกองทุนอาจเรียกร้องผลตอบแทนส่วนเกินจากความสามารถที่ยอดเยี่ยมของเธอในการเลือกหุ้น อาวุธกับแบบจำลอง CAPM และถดถอย เราสามารถที่จะประเมินผู้จัดการกองทุนเรียกร้องของประสิทธิภาพที่เหนือกว่า