We would thus reject the null hypot

We would thus reject the null hypothesis of normality for log(pt/pt−1). Further, the quantile–quantile plot is shown in Fig. 3. In the plot, there was a clear bend down on the left and bend up on the right that meant the log-transformed daily returns might not be Gaussian, a fact that was consistent with the conclusions from the three nonparametric tests. The Box–Cox plot in Fig. 4 also presented possible heavy tails for the trading days during the week. It is well known that parametric methods are sensitive to model assumptions, our results indicated that nonparametric model without a strong distribution assumption
may be better and more robust in assessing the day of the week effect on the log-transformed returns from the Shenzhen
Stock Exchange.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราจึงปฏิเสธสมมติฐานว่างของเครื่องสำหรับ log(pt/pt−1) ต่อไป พล็อต quantile – quantile เป็นแสดงใน ในพล็อต มีเป็นโค้งชัดเจนลงด้านซ้ายและโค้งขวาที่หมายถึง คืนวันที่เปลี่ยนล็อกอาจไม่นที่ ความเป็นจริงที่สอดคล้องกับข้อสรุปจากการทดสอบ nonparametric สาม กล่อง – ค็อกซ์พล็อตในรูปที่ 4 แสดงหางหนักที่สุดในสัปดาห์วันซื้อขาย เป็นที่รู้จักว่า วิธีพาราเมตริกมีความไวต่อโมเดลสมมติฐาน ผลของเราระบุรุ่น nonparametric โดยมีสมมติฐานการกระจายแรงอาจจะดีกว่า และมีประสิทธิภาพมากในการประเมินวันสัปดาห์ผลล็อกเปลี่ยนกลับจากเซินเจิ้นตลาดหลักทรัพย์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราจึงจะปฏิเสธสมมติฐานของปกติสำหรับการเข้าสู่ระบบ (PT / PT-1) นอกจากนี้พล็อต quantile-quantile แสดงในรูป 3. ในพล็อตที่มีความโค้งที่ชัดเจนลงบนด้านซ้ายและโค้งงอขึ้นมาทางด้านขวานั่นหมายความว่าเข้าสู่ระบบเปลี่ยนผลตอบแทนทุกวันอาจจะไม่เสียนความจริงที่ว่ามีความสอดคล้องกับข้อสรุปจากการทดสอบทั้งสามนอนพาราเมตริก พล็อต Box-Cox ในรูป 4 ยังนำเสนอหางหนักเป็นไปได้สำหรับวันทำการซื้อขายในช่วงสัปดาห์ เป็นที่ทราบกันดีว่าวิธีพารามีความไวในการจำลองสมมติฐานผลของเราชี้ให้เห็นว่ารูปแบบโดยไม่ต้องอิงสมมติฐานการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง
อาจจะดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประเมินผลกระทบวันของสัปดาห์ในผลตอบแทนที่เข้าสู่ระบบเปลี่ยนจากเซินเจิ้น
ตลาดหลักทรัพย์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราจึงปฏิเสธสมมติฐานว่างของปกติสำหรับ log ( PT / PT − 1 ) เพิ่มเติม ควอนไทล์ ( ควอนไทล์ พล็อตที่แสดงในรูปที่ 3 . ในพล็อต มีโค้งที่ชัดเจนลงบนด้านซ้ายและงอขึ้นบนขวา นั่นหมายถึง เข้าสู่ระบบเปลี่ยนทุกวัน ผลตอบแทนอาจจะไม่เสียน เป็นข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับข้อสรุปจากสามวิธีทดสอบ กล่อง ( ในรูปที่ 4 ยังได้เสนอแผนค็อกซ์หางหนักที่สุดสำหรับการซื้อขายวันในช่วงสัปดาห์ มันเป็นที่รู้จักกันดีว่าวิธีตัวแปรสําคัญรูปแบบสมมติฐาน ผลพบว่า ตัวแบบ โดยสมมติฐานการกระจายแรงอาจจะดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการวันของสัปดาห์ผลใน log เปลี่ยนกลับจากเซินเจิ้นตลาดหลักทรัพย์