The forecasts are evaluated accordi

The forecasts are evaluated according to a set of statistical loss functions. Daily data on the Karachi Stock Exchange (KSE) 100 index are analyzed. The empirical results demonstrate that the use of asymmetry in the GARCH models and the assumption of fat-tail distributions for the innovations improve the volatility forecasts

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การคาดการณ์จะถูกประเมินตามชุดของฟังก์ชันสถิติการสูญเสีย มีวิเคราะห์ข้อมูลประจำวันดัชนีการาจีทรัพย์ (KSE) 100 แสดงผลรวมที่ใช้ในโมเดล GARCH asymmetry และสมมติฐานของการกระจายไขมันหางสำหรับนวัตกรรมปรับปรุงการคาดการณ์ความผันผวน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การคาดการณ์ที่มีการประเมินถึงชุดของฟังก์ชั่นการสูญเสียทางสถิติ ข้อมูลประจำวันในตลาดหลักทรัพย์การาจี (KSE) 100 ดัชนีมีการวิเคราะห์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้ความไม่สมดุลในรุ่น GARCH และสมมติฐานของการกระจายไขมันหางสำหรับนวัตกรรมในการปรับปรุงการคาดการณ์ความผันผวน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

และได้รับการประเมินตามชุดของการสูญเสียฟังก์ชันทางสถิติ ข้อมูลทุกวันในการาจีตลาดหลักทรัพย์ ( KSE ) ดัชนี 100 เป็นวิเคราะห์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้ความไม่สมดุลในการกระจายของรูปแบบและข้อสมมติของหางที่เป็นไขมัน สำหรับนวัตกรรมที่ปรับปรุงการคาดการณ์ความผันผวน