Autoregressive Integrated Moving Av

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model was first put forward by Box and Jenkins in 1970. The model has been very successful by taking full advantage of time series data in the past and present. ARIMA model is usually described as ARIMA (p, d, q), p refers to the order of the autoregressive variable, while d and q refer to integrated, and moving average parts of the model respectively. When one of the three parameters is zero, the model is changed to model “AR”, “MR” or “ARMR”. When none of the three parameters is zero, the model is given by:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รุ่น Autoregressive รวมย้ายเฉลี่ย (อา) ถูกย้ายไปข้างหน้ากล่องและเจงกินส์ใน 1970 แบบได้ผลมาก โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอนุกรมเวลา ในอดีต และปัจจุบัน รุ่นอาจะอธิบายมักจะเป็นอา (p, d, q) p หมายถึงคำสั่งตัวแปร autoregressive ในขณะที่ d และ q หมายถึงส่วนเฉลี่ยรวม และการเคลื่อนไหวของแบบตามลำดับ เมื่อพารามิเตอร์สามหนึ่งศูนย์ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแบบจำลอง "AR" "นาย" หรือ "ARMR" เมื่อไม่มีพารามิเตอร์สามศูนย์ แบบจำลองได้โดย:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อัต Integrated ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ARIMA) รูปแบบการประกวดราคาครั้งแรกโดยกล่องและเจนกิ้นส์ในปี 1970 รุ่นที่ได้รับความสำเร็จอย่างมากโดยการใช้ประโยชน์เต็มรูปแบบของข้อมูลอนุกรมเวลาในอดีตและปัจจุบัน รูปแบบ ARIMA มักจะอธิบายว่า ARIMA (p, D, Q) พีหมายถึงคำสั่งของตัวแปรอัตขณะที่ D และ Q อ้างถึงบูรณาการและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเฉลี่ยของรูปแบบตามลำดับ เมื่อหนึ่งในสามพารามิเตอร์เป็นศูนย์รูปแบบจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบ "AR", "นาย" หรือ "ARMR" เมื่อไม่มีสามพารามิเตอร์เป็นศูนย์รูปแบบจะได้รับโดย:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตัวเองรวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ( ARIMA ) รุ่นแรกใส่ไปข้างหน้าโดยกล่องและเจนกินส์ใน 1970 รุ่นที่ประสบความสำเร็จมาก โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอนุกรมเวลาในอดีตและปัจจุบัน มักจะอธิบายเป็นแบบจำลอง ARIMA ( P , D , q ) P หมายถึงลำดับของตัวแปรตัวในขณะที่ D และ Q อ้างอิงรวมและย้ายส่วนเฉลี่ยของตัว ตามลำดับ เมื่อหนึ่งในสามพารามิเตอร์ คือ ศูนย์ แบบเปลี่ยนเป็นแบบ " AR " " นาย " หรือ " armr " เมื่อไม่มีสามพารามิเตอร์ คือ ศูนย์ แบบให้โดย :