For each retail series all admissib

For each retail series all admissible ETS models were applied
using the in-sample period. To identify an appropriate ARIMA
model for each retail series, after deciding the required transformations
for variance stabilization, unit-root tests were applied to
select the necessary degrees of differencing to achieve stationarity.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ใช้ทุกรุ่น ETS อัตราสำหรับแต่ละชุดขายปลีกใช้ระยะเวลาในตัวอย่าง ระบุ ARIMA เหมาะสมแบบจำลองสำหรับแต่ละชุดขายปลีก หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในการตัดสินใจสำหรับเสถียรภาพต่าง การทดสอบหน่วยรากใช้เลือกองศาจำเป็นของ differencing บรรลุ stationarity

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สำหรับชุดค้าปลีกแต่ละทุกรุ่น ETS ยอมรับถูกนำไปใช้
โดยใช้ระยะเวลาในตัวอย่าง การระบุ ARIMA เหมาะสม
รูปแบบสำหรับชุดค้าปลีกแต่ละหลังจากที่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
เพื่อรักษาเสถียรภาพแปรปรวนทดสอบหน่วยรากถูกนำไปใช้
เลือกองศาที่จำเป็นของ differencing เพื่อให้บรรลุ stationarity

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

แต่ละร้านค้าปลีกชุดทั้งหมดที่ยอมรับได้ใช้แบบจำลองที่ได้แผ่นระยะเวลาที่ใช้ในตัวอย่าง ในการระบุที่เหมาะสม ARIMAรูปแบบสำหรับแต่ละ ปลีก ชุด หลังจากที่การตัดสินใจในการแปลงข้อมูลที่ต้องการสำหรับการรักษาเสถียรภาพความแปรปรวน การทดสอบหน่วยเพื่อใช้รากเลือกระดับที่จำเป็นของข้อมูลเพื่อให้บรรลุความนิ่ง .