where c1, c2, c3, c4 are constants,

where c1, c2, c3, c4 are constants, B(s) is one dimensional Brownian motion and the
stochastic integral on the right hand side of (4) is in the sense of Itˆo (cf. [1]). In
that case φt1 (t) is actually a stochastic process φt1 (t, ω) and the problem of finding the
optimal switch-off time ˆ t1 now amounts to finding the first t1 for which

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ที่ c1, c2, c3, c4 มีค่าคงที่ B(s) จะเคลื่อนที่แบบบราวน์หนึ่งมิติและ
สโทแคสติกทฤษฎีบูรณาการทางด้านขวามือ (4) เป็นความรู้สึกของ Itˆo (มัทธิว [1]) ใน
φt1 กรณีที่ (t) คือ φt1 กระบวนการแบบเฟ้นสุ่ม (t ω) และค้นหาปัญหา
t1 ˆเวลาเหมาะสมที่สามารถสลับปิดขณะนี้ยอดการหา t1 แรกที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ c1, c2, c3, c4 มีค่าคงที่ B (s) เป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหว Brownian มิติและ
สุ่มหนึ่งอยู่ทางด้านขวามือของ (4) อยู่ในความรู้สึกของอิโตะ (cf [1]) ใน
กรณีที่φt1 (t) เป็นจริงφt1กระบวนการสุ่ม (t, ω) และปัญหาในการหา
สวิทช์ปิด t1 เวลาที่เหมาะสมในขณะนี้จำนวนเงินที่จะหา t1 แรกที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่ C1 , C2 , C3 , C4 เป็นค่าคงที่ b ( s ) เป็นหนึ่งในมิติและเคลื่อนไหวบราวเนียน
Stochastic หนึ่งทางด้านขวามือของ ( 4 ) ในความรู้สึกของˆ O ( CF . [ 1 ] ) ในคดีนั้นφ T1
( T ) เป็นจริงกระบวนการ stochastic φ T1 ( T , ω ) และปัญหาในการหาที่เหมาะสมออกˆ T1
เปลี่ยนตอนนี้ปริมาณการค้นหา T1 ก่อนที่