4) Estimating the covariance matrix

4) Estimating the covariance matrix: In order to calculate the covariance matrix, we used equal weights for past returns.
Returns have been calculated ‘continuously’ conform where pn(t) equals the price of stock n at time t.
The covariance matrix V has been estimated by calculating the elements of matrix (rn, rm) according to where rn is the arithmetic mean of historical returns rn(t).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

4 เมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมประเมิน: การคำนวณเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม เราใช้น้ำหนักเท่ากันในอดีตกลับ
กลับมีการคำนวณ 'ต่อเนื่อง' สอดคล้องกับที่ pn(t) เท่ากับราคาของหุ้น n ที่ต.เวลา
เมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมของ V ได้ถูกประเมิน โดยคำนวณองค์ประกอบของเมทริกซ์ (rn, rm) ตามที่ rn เป็นคณิตของ rn(t) คืนประวัติศาสตร์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

4) การประมาณแปรปรวนเมทริกซ์: ในการคำนวณเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมที่เราใช้น้ำหนักที่เท่าเทียมกันสำหรับที่ผ่านมาผลตอบแทน
ผลตอบแทนที่ได้รับการคำนวณอย่างต่อเนื่อง 'ตามที่ PN (t) เท่ากับราคาหุ้น n ที่เวลา t
แปรปรวนเมทริกซ์วี ได้รับการประเมินโดยการคำนวณองค์ประกอบของเมทริกซ์ (rn, RM) ตามที่ rn เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผลตอบแทนทางประวัติศาสตร์ rn (t)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

4 ) การประมาณค่าความแปรปรวนเมทริกซ์ : เพื่อคำนวณความแปรปรวนเมทริกซ์ เราใช้น้ำหนักที่เท่ากัน จะได้คำนวณผลตอบแทนที่ผ่านมา .
' ต่อเนื่อง ' สอดคล้องที่ PN ( t ) เท่ากับราคาของหุ้นที่เวลา t .
V ความแปรปรวนเมทริกซ์ได้ถูกประเมิน โดยการคำนวณองค์ประกอบของเมทริกซ์ ( RN , RM ) ตามที่ Rn เป็นค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนในอดีต Rn ( T )