The Interest Rate Approach(1) The d

The Interest Rate Approach
(1) The difference in spot and forward rates = the difference in interest rates (Interest rate parity theory)
(2) The difference in interest rates = the difference in expected inflation rates (Fisher effect)
(3) The difference in expected inflation rates = the expected change in spot exchange rate (Purchasing Power Parity)
(4) The difference in interest rates = the expected change in the spot exchange rate (International Fisher effect)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

วิธีอัตราดอกเบี้ย(1) ความแตกต่างในอัตราจุด และไปข้างหน้า =อัตราดอกเบี้ย (อัตราดอกเบี้ยพาริตี้ theory) ความแตกต่าง (2) ความแตกต่างในอัตราดอกเบี้ย =ความแตกต่างของอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (Fisher ผล) (3) ความแตกต่างของอัตราเงินเฟ้อคาด =การเปลี่ยนแปลงที่คาดไว้ในจุดอัตราแลกเปลี่ยน (ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ) (4) ความแตกต่างในอัตราดอกเบี้ย =การเปลี่ยนแปลงที่คาดไว้ (Fisher นานาผล) อัตราแลกเปลี่ยนจุด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

วิธีอัตราดอกเบี้ยนี้ (1) ความแตกต่างในจุดและอัตราข้างหน้า = ความแตกต่างในอัตราดอกเบี้ย (อัตราดอกเบี้ยทฤษฎีความเท่าเทียมกัน) (2) ความแตกต่างในอัตราดอกเบี้ย = ความแตกต่างของอัตราเงินเฟ้อที่คาดหวัง (ฟิชเชอร์ผล) (3) ความแตกต่าง อัตราเงินเฟ้อที่คาดว่า = การเปลี่ยนแปลงในจุดที่คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยน (กำลังซื้อภาค) (4) ความแตกต่างในอัตราดอกเบี้ย = การเปลี่ยนแปลงในจุดที่คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยน (นานาชาติฟิชเชอร์ผล)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อัตราดอกเบี้ยเข้าใกล้
( 1 ) ความแตกต่างในจุดและอัตราไปข้างหน้า = ความแตกต่างในอัตราดอกเบี้ย ( ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยเสมอภาค )
( 2 ) ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย = ความแตกต่างในอัตราเงินเฟ้อที่คาดหวัง ( Fisher )
( 3 ) ความแตกต่างในอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่า = คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจุด ( อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย )
( 4 ) ความแตกต่างในอัตราดอกเบี้ย = คาดว่าการเปลี่ยนแปลงในจุดที่อัตราแลกเปลี่ยน ( ระหว่างผลกระทบปลา )