Zit 7 Some argue that GMM regressio

Zit 7 Some argue that GMM regressions suffer from weak instrument problems or parameter identification problems (e.g. Stock and Wright, 2000; Kleibergen and Mavroeidis, 2009; Newey and Windmeijer, 2009). Lubik and Schorfheide (2007:1073) argue that system-based estimation methods, such as the Bayesian approach or the full-information maximum likelihood approach, are superior in dealing with endogeneity identification issues in estimation since it accounts for the endogeneity by adjusting for the non-zero conditional expectation of the monetary policy shock.Bayesian methods, however, may end up covering identification problems if improperly used, in which identification problems emerge because not all the structural parameters are recoverable from the semi-structural ones and the objective functions are poorly behaved (Canova, 2009:311).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Zit 7 บางคนโต้แย้งว่า GMM regressions ประสบจากปัญหาตราสารอ่อนแอหรือพารามิเตอร์ระบุปัญหา (เช่นสินค้าคงคลังและไรท์ 2000 Kleibergen และ Mavroeidis, 2009 Newey ก Windmeijer, 2009) Lubik และ Schorfheide (2007:1073) โต้แย้งว่า วิธีการประเมิน เช่นวิธีทฤษฎีหรือวิธีการทั้งข้อมูลความเป็นไปได้สูงสุด จะเหนือกว่าในการจัดการกับปัญหารหัส endogeneity ในการประเมินเนื่องจากสัดส่วน endogeneity โดยการปรับปรุงสำหรับความคาดหวังของเงื่อนไขหนึ่งของช็อกนโยบายการเงิน ทฤษฎีวิธี อย่างไรก็ตาม อาจสิ้นสุดการครอบคลุมรหัสปัญหาถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ในการระบุปัญหาเกิดเนื่องจากพารามิเตอร์ที่โครงสร้างทั้งหมดไม่มีได้รับคืนจากคนกึ่งโครงสร้าง และวัตถุประสงค์ที่มีฟังก์ชันไม่ดีประพฤติตัว (คาโนวา 2009:311)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

zit 7 บางคนอ้างว่าการถดถอยจีเอ็มเอ็ประสบปัญหาเครื่องมือที่อ่อนแอหรือพารามิเตอร์การยืนยันตัวบุคคล (เช่นหุ้นและไรท์ 2000; Kleibergen และ Mavroeidis 2009; Newey และ Windmeijer 2009) Lubik และ Schorfheide (2007: 1073) ยืนยันว่าระบบที่ใช้วิธีการประเมินเช่นวิธีการแบบเบย์หรือข้อมูลเต็มรูปแบบวิธีการความเป็นไปได้สูงสุดจะดีกว่าในการจัดการกับปัญหาการระบุ endogeneity ในการประมาณค่าเพราะมันบัญชีสำหรับ endogeneity โดยการปรับสำหรับ ไม่ใช่ศูนย์ความคาดหวังของวิธีการ shock.Bayesian นโยบายการเงิน แต่อาจจะจบลงที่ครอบคลุมการยืนยันตัวบุคคลถ้าใช้ไม่ถูกต้องในการระบุปัญหาที่เกิดเพราะไม่ทั้งหมดพารามิเตอร์โครงสร้างคืนจากคนกึ่งโครงสร้างและฟังก์ชั่นที่มีวัตถุประสงค์ ไม่ดีความประพฤติ (Canova, 2009: 311)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

. . . . 7 บางคนโต้แย้งว่า จีเอ็มเอ็ม สังกะสีประสบจากปัญหาจุดอ่อนหรือปัญหาการใช้พารามิเตอร์ ( เช่น หุ้น และ ไรท์ , 2000 ; kleibergen และ mavroeidis , 2009 ; และ newey windmeijer , 2009 ) และ lubik schorfheide ( 2007:1073 ) ยืนยันว่าระบบที่ใช้วิธีการประมาณค่า เช่น วิธีเบส์ หรือ ข้อมูลเต็มรูปแบบความเป็นไปได้สูงสุดวิธีการที่เหนือกว่าในการจัดการกับปัญหาในการระบุ endogeneity ตั้งแต่มันบัญชีสำหรับ endogeneity โดยการปรับสำหรับไม่เป็นเงื่อนไขความคาดหวังของนโยบายการเงินแบบตกใจ วิธีการ อย่างไรก็ตาม อาจจะครอบคลุมปัญหาหากใช้ไม่เหมาะสมซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะไม่ใช่ทุกโครงสร้างค่าคืนจากคนที่กึ่งโครงสร้างและฟังก์ชันเป้าหมายงานประพฤติ ( คาโนวา 2009:311
, )