If and are stationary variables, th

If and are stationary variables, the above system can be estimated using least squares applied to each equation. If and are nonstationary and not cointegrated, we work with the first differences. In this case, the VAR model is

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ถ้ามีตัวแปรอยู่นิ่ง ระบบข้างต้นสามารถจะประเมินโดยใช้อย่างน้อยสี่เหลี่ยมใช้กับแต่ละสมการได้ ถ้า และเป็น nonstationary และไม่ cointegrated เราทำงานกับความแตกต่างแรก ในกรณีนี้ แบบจำลอง VAR คือ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

และถ้าเป็นตัวแปรนิ่งระบบดังกล่าวข้างต้นสามารถประมาณโดยใช้สองน้อยนำไปใช้กับสมการแต่ละ และถ้าจะไม่คงที่และไม่ cointegrated เราทำงานร่วมกับความแตกต่างครั้งแรก ในกรณีนี้รูปแบบ VAR คือ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ถ้าตัวแปรคงที่ ระบบข้างต้น สามารถประเมินการใช้ Least Squares ใช้แต่ละสมการ ถ้าจะติจิและไม่ cointegrated เราทำงานกับความแตกต่างก่อน ในกรณีนี้ คือรุ่น