2.2.2 Lagged correlationLagged rela

2.2.2 Lagged correlation
Lagged relationships are characteristic of many natural physical systems. Lagged correlation refers to the correlation between two time series shifted in time relative to one another. Lagged correlation is important in studying the relationship between time series for two reasons. First, one series may have a delayed response to the other series, or perhaps a delayed response to a common stimulus that affects both series. Second, the response of one series to the other series or an outside stimulus may be “smeared” in time, such that a stimulus restricted to one observation elicits a response at multiple observations. For example, because of storage in reservoirs, glaciers, etc., the volume discharge of a river in one year may depend on precipitation in the several preceding years. Useful functions we will examine as alternative to the simple correlation coefficient are the cross-correlation function and the impulse response function.

Cross-correlation function
The cross-correlation function (ccf) of two time series is the product-moment correlation as a function of lag, or time-offset, between the series. It is helpful to begin defining the ccf with a definition of the cross-covariance function (ccvf). Consider pairs of observations on two time series, and . Following Chatfield (2004, p. 158), the sample ccvf is given by

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

2.2.2 Lagged ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ Lagged เป็นลักษณะของระบบทางกายภาพหลายธรรมชาติ ความสัมพันธ์ lagged หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองชุดเวลาขยับตัวในเวลาที่สัมพันธ์กับอีกคนหนึ่ง lagged ความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอนุกรมเวลาด้วยเหตุผลสองประการ ครั้งแรกหนึ่งชุดอาจจะมีการตอบสนองที่ล่าช้าให้กับชุดอื่น ๆ หรือบางทีอาจจะตอบสนองต่อความล่าช้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีผลต่อทั้งสองแบบ ประการที่สองการตอบสนองของหนึ่งในซีรีส์ชุดอื่น ๆ หรือกระตุ้นภายนอกอาจจะ "ป้าย" ในเวลาดังกล่าวว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูก จำกัด ให้เป็นหนึ่งสังเกต elicits การตอบสนองที่สังเกตหลาย ตัวอย่างเช่นเพราะการจัดเก็บในอ่างเก็บน้ำธารน้ำแข็ง ฯลฯ ปริมาณการปล่อยของแม่น้ำในหนึ่งปีอาจขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในปีก่อนหน้านี้หลาย ฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์เราจะตรวจสอบเป็นทางเลือกให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่เรียบง่ายมีฟังก์ชั่นข้ามความสัมพันธ์และฟังก์ชั่นกระตุ้นการตอบสนอง. ฟังก์ชั่นข้ามความสัมพันธ์ฟังก์ชั่นข้ามความสัมพันธ์ (CCF) ของทั้งสองชุดเป็นเวลาที่ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ขณะนี้เป็นหน้าที่ของ ล่าช้าหรือเวลาชดเชยระหว่างซีรีส์ มันจะมีประโยชน์ที่จะเริ่มต้นการกำหนด CCF ที่มีความหมายของฟังก์ชั่นข้ามแปรปรวน (ccvf) พิจารณาคู่ข้อสังเกตเกี่ยวกับสองชุดเวลาและ ต่อไปนี้การแช็ท (2004, น. 158) ccvf ตัวอย่างจะได้รับจาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

2.2.2 lagged ความสัมพันธ์
lagged ความสัมพันธ์เป็นลักษณะของระบบกายภาพทางธรรมชาติมากมาย ในอดีตความสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสองชุดเวลาวาดในเวลาญาติอีกคนหนึ่ง ในอดีตความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอนุกรมเวลาสำหรับสองเหตุผล ครั้งแรก หนึ่งชุดมีการตอบสนองที่ช้า กับชุดอื่น ๆหรือบางทีการตอบสนองที่ช้า เพื่อร่วมกันกระตุ้นที่มีผลต่อทั้งชุด ประการที่สอง การตอบสนองของหนึ่งชุดกับชุดอื่น ๆหรือการกระตุ้นภายนอกอาจจะ " ถูก " ในเวลาที่จำกัด เพื่อกระตุ้นให้ตอบสนองหนึ่งสังเกตที่สังเกตได้หลายๆ ตัวอย่างเช่น เพราะกระเป๋าในอ่างเก็บน้ำ , ธารน้ำแข็ง , ฯลฯการไหลของปริมาณน้ำในหนึ่งปี อาจขึ้นอยู่กับการตกตะกอนในหลายปีก่อนหน้านี้ . ฟังก์ชันที่มีประโยชน์ เราจะตรวจสอบทางเลือกที่จะค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายฟังก์ชัน cross-correlation และแรงกระตุ้นการตอบสนองฟังก์ชัน ฟังก์ชัน

ข้ามความสัมพันธ์ฟังก์ชัน cross-correlation ( CCF ) สองอนุกรมเวลาคือความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันของร่างกาย หรือเวลาชดเชยระหว่างชุด มันเป็นประโยชน์เพื่อเริ่มต้นการกำหนดออนไลน์กับคำนิยามของข้ามความฟังก์ชัน ( ccvf ) พิจารณาคู่ของสังเกตสองอนุกรมเวลาและ . ต่อไปนี้แช็ตฟิลด์ ( 2547 , หน้า 158 ) , ตัวอย่าง ccvf ให้โดย