The calendar effects distort not on

The calendar effects distort not only the distribution of a financial time series but also its dynamics. Therefore an accurate model should be able to restore the time series at least in mean and variance. We consider 3 kinds of calendar effects: the day-of-the week, the first and the last trading month days, and the holiday effects. In a case that a day falls into 2 or more kinds, the latter holds.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ลักษณะปฏิทินทำให้ไม่เพียงแต่การกระจายของชุดเวลาเงิน dynamics ของ ดังนั้น แบบจำลองที่ถูกต้องควรสามารถคืนชุดเวลาน้อยค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน เราพิจารณาผลปฏิทิน 3 ชนิด: สัปดาห์วัน-ของแจ้ง ครั้งแรก และค้าเดือนวัน และผลวันหยุด ในกรณีที่วันเป็นอย่าง น้อย 2 ชนิด หลังเก็บ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผลกระทบปฏิทินบิดเบือนไม่เพียง แต่การกระจายของอนุกรมเวลาทางการเงิน แต่ยังการเปลี่ยนแปลงของ ดังนั้นรูปแบบที่ถูกต้องควรจะสามารถที่จะเรียกคืนชุดเวลาอย่างน้อยในค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน เราพิจารณา 3 ชนิดของผลกระทบปฏิทิน: วันของสัปดาห์แรกและวันเดือนซื้อขายสุดท้ายและผลกระทบวันหยุด ในกรณีที่วันที่ตกอยู่ใน 2 หรือมากกว่าชนิดที่ถือหลัง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ปฏิทินผลบิดเบือนไม่เพียง แต่การกระจายของเวลา แต่ยังเงินชุดของพลศาสตร์ ดังนั้นแบบจำลองที่ถูกต้องควรจะสามารถที่จะเรียกคืนชุดเวลาอย่างน้อยในค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน เราพิจารณา 3 ชนิดของปฏิทินผล : วันของสัปดาห์แรกและสุดท้ายการซื้อขายเดือน วัน และวันหยุดพิเศษ ในกรณีที่วันตกอยู่ 2 หรือมากกว่าชนิดหลังเก็บ