Combined forecasts from a linear an

Combined forecasts from a linear and a nonlinear model are investigated for time series with possibly nonlinear characteristics. The forecasts are combined by a constant coefficient regression method as well as a time varying method. The time varying method allows for a locally (non)linear modeling. The methods are applied to three data sets: Canadian lynx and sunspot series, US annual macro-economic time series — used by Nelson and Plosser (J. Monetary Econ., 10 (1982) 139) — and US monthly unemployment rate and production indices. It is shown that the combined forecasts perform well, especially with time varying coefficients. This result holds for out of sample performance for the sunspot series, the Canadian lynx number series and the monthly series, but it does not uniformly hold for the Nelson and Plosser economic time series.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รวมการคาดการณ์จากแบบจำลองไม่เชิงเส้นและแบบเชิงเส้นจะสอบสวนในชุดเวลามีลักษณะไม่เชิงเส้นอาจ มีรวมการคาดการณ์ โดยวิธีสัมประสิทธิ์คงถดถอยเป็นวิธีการแตกต่างของเวลา เวลาวิธีการที่แตกต่างกันไปในตัวเครื่อง (ไม่) เชิงสร้างโมเดลได้ วิธีการที่ใช้กับชุดข้อมูลสาม: แคนาดาลิงซ์และจุดมืดดวงอาทิตย์ชุด ชุดเวลาปีแมเศรษฐกิจสหรัฐฯ — เนลสันและ Plosser (J. เงิน Econ., 10 (1982) 139) — และสหรัฐฯ รายเดือนว่างงานอัตราและผลิตดัชนี เป็นแสดงว่า การคาดการณ์รวมทำดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเวลาแตกต่างกันที่ค่าสัมประสิทธิ์ ผลนี้มีสำหรับจากตัวอย่างประสิทธิภาพสำหรับชุดข้อมูลของจุดมืดดวงอาทิตย์ ลิงซ์แคนาดาหมายเลขชุด และชุดรายเดือน แต่มันไม่สม่ำเสมอเมื่อเทียบเคียงค้างไว้สำหรับชุดเวลาเศรษฐกิจเนลสันและ Plosser

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การคาดการณ์รวมจากการเชิงเส้นและรูปแบบที่ไม่เป็นเชิงเส้นจะถูกตรวจสอบสำหรับอนุกรมเวลาที่มีลักษณะเชิงเส้นอาจจะเป็น การคาดการณ์ที่จะรวมกันโดยวิธีการถดถอยค่าสัมประสิทธิ์คงที่เช่นเดียวกับที่แตกต่างกันวิธีการเวลา เวลาที่แตกต่างกันวิธีการที่ช่วยให้การในประเทศ (ไม่ใช่) การสร้างแบบจำลองเชิงเส้น วิธีการที่จะนำไปใช้สามชุดข้อมูล: คมแคนาดาและจุดบอดบนดวงอาทิตย์ชุดสหรัฐเวลาเศรษฐกิจมหภาคชุดประจำปี - ใช้โดยเนลสันและ Plosser (เจการเงิน Econ 10 (1982) 139.) - สหรัฐและอัตราการว่างงานรายเดือนและดัชนีการผลิต . มันแสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์รวมทำงานได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเวลาที่แตกต่างกันค่าสัมประสิทธิ์ ผลที่ได้นี้ถือสำหรับผลการดำเนินงานจากตัวอย่างสำหรับชุดจุดบอดบนดวงอาทิตย์ที่คมแคนาดาจำนวนชุดและแบบรายเดือน แต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันถือสำหรับเนลสันและ Plosser อนุกรมเวลาทางเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รวมการคาดการณ์จากเส้นตรงและเส้นแบบสอบอนุกรมเวลาที่มีอาจจะไม่เชิงเส้นของ การคาดการณ์จะรวมกันด้วยค่าคงที่สัมประสิทธิ์ถดถอยวิธีการเช่นเดียวกับเวลาที่แตกต่างวิธีการ เวลาที่แตกต่าง วิธีช่วยให้ท้องถิ่น ( ไม่ ) แบบจำลองเชิงเส้น วิธีการที่ใช้กับสามชุดข้อมูล : ลิงซ์แคนาดาและดวงอาทิตย์ชุดเราชุด - เวลาเศรษฐกิจมหภาคปีและใช้โดยเนลสัน plosser ( J . การเงินเศรษฐศาสตร์ , 10 ( 1982 ) 139 ) และอัตราการว่างงานของสหรัฐประจำเดือนและการผลิตดัชนี มันแสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์รวมกันได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเวลาที่มีค่าสัมประสิทธิ์ ผลนี้ถือสำหรับออกจากการปฏิบัติตัวอย่างสำหรับดวงอาทิตย์ชุดแคนาดา Lynx จำนวนชุดและแบบรายเดือนแต่มันไม่ขึ้นไว้สำหรับ Nelson และ plosser เศรษฐกิจเวลาชุด