In this paper, an option pricing fo

In this paper, an option pricing formula is derived for the more-general cast when
the underlying stock returns are generated by a mixture of both continuous and jump processes.
The derived formula has most of the attractive features of the original Black&holes formula
in that it does not depend on investor preferences or knowledge of the expected return on
the underlying stock. Moreover, the same analysis applied to the options can be extended to
the pricing of corperatc liabilities.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในเอกสารนี้ ตัวเลือกที่ราคาสูตรมาสำหรับทั่วไปยิ่งหล่อเมื่อการส่งคืนหุ้นพื้นฐานสร้างขึ้น โดยส่วนผสมทั้งสองอย่างต่อเนื่อง และข้ามกระบวนการสูตรได้รับมีทั้งคุณสมบัติที่น่าสนใจของสูตรดำหลุมเดิมที่มันไม่ขึ้นอยู่กับการกำหนดลักษณะผู้ลงทุนหรือเพิ่มผลตอบแทนที่คาดไว้บนหุ้นพื้นฐาน นอกจากนี้ สามารถขยายการวิเคราะห์เหมือนกับตัวเลือกให้ราคาของ corperatc หนี้สิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในบทความนี้สูตรการกำหนดราคาตัวเลือกมาสำหรับนักแสดงมากขึ้นโดยทั่วไปเมื่อ
อยู่ภายใต้ผลตอบแทนหุ้นจะถูกสร้างโดยส่วนผสมของทั้งสองอย่างต่อเนื่องและกระโดดกระบวนการ.
สูตรที่ได้มามีมากที่สุดของคุณสมบัติที่น่าสนใจของเดิมสีดำและหลุมสูตร
ในนั้นที่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบของนักลงทุนหรือความรู้ของผลตอบแทนที่คาดไว้บน
หุ้นอ้างอิง นอกจากนี้การวิเคราะห์เดียวกันนำไปใช้กับตัวเลือกที่สามารถขยายไปยัง
การกำหนดราคาของหนี้สิน corperatc

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

บทความนี้ตัวเลือกราคาสูตรได้มา สำหรับนักแสดงทั่วไปมากขึ้นเมื่อ
หุ้นพื้นฐานจะถูกสร้างขึ้นจากส่วนผสมของกระบวนการทั้งต่อเนื่องและกระโดด
2 สูตรที่มีคุณสมบัติมากที่สุด มีเสน่ห์ของเดิมสีดำหลุม&สูตร
นั่นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบหรือความรู้ของนักลงทุน ผลตอบแทนที่คาดหวังใน
หุ้นพื้นฐาน . นอกจากนี้การวิเคราะห์เดียวกันที่ใช้กับตัวเลือกสามารถขยาย

ราคา corperatc หนี้สิน .