Responsibilities:• Develop and main

Responsibilities:
• Develop and maintain scorecard models, Basel II AIRB parameters, stress test models, and other related credit risk model. Prepare model development pack and present the results and relevant analytics to Portfolio teams and Head of Consumer Credit Risk for acceptance and approval. Collaborate with external vendors/consltants as needed.
• Validate and monitor credit risk mondels in term of models’ performance, predictiveness, stability, ect., and provide quantitative recommendation to Portfolio Management team. This includes preparing regular monitoring report and validation pack. Team.
• Produce, investigate and provide supportive quantitative analytics on credit risk model to assist in model’s implementation strategies and decision making.
• Provide model requirement details needed for system implementation.
Required Technical Skills:
• Bachelor’s Degree Major in Statistics, Economics, Finance or other related quantitative and computing fields.
• Master’s Degree Major in Statistics, Economics, Finance or other related quantitative and computing fields.
• Minimum 1-3 years in Banking / Consumer Credit/ Scorecard development and monitoring.
• Hands-on analysis and modeling of large amounts of historical data.
• Intermediate/Advance data manipulation programming skills: SAS or SQL.
• Bass II Knowledge is beneficial.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ความรับผิดชอบ:
•พัฒนา และ รักษารูปแบบดัชนีชี้วัด บาเซิลทู AIRB พารามิเตอร์ แบบทดสอบ แบบจำลองความเสี่ยงสินเชื่อที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เตรียมชุดพัฒนารูปแบบ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานทีมหัวความเสี่ยงสินเชื่อผู้บริโภคยอมรับและอนุมัติ ทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายภายนอก consltants ตามนั้น
•ตรวจสอบ และตรวจสอบสินเชื่อความเสี่ยง mondels ในแง่ของประสิทธิภาพของรูปแบบ predictiveness เสถียรภาพ ect. และให้คำแนะนำเชิงปริมาณการจัดการผลงานทีม ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมรายงานการตรวจสอบปกติและชุดตรวจสอบ ทีมงาน
•ผลิต ตรวจสอบ และให้การสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบจำลองความเสี่ยงสินเชื่อช่วยให้กลยุทธ์การดำเนินงานของรุ่น และตัดสินใจทำ
•แสดงรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับระบบปฏิบัติการ
ต้องการทักษะทางเทคนิค:
•วิชาปริญญาตรีสาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชิงปริมาณ และใช้คอมพิวเตอร์
•ปริญญาตรีวิชาสถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชิงปริมาณ และคำนวณฟิลด์
•อย่างน้อย 1-3 ปีในธนาคาร / สินเชื่อผู้บริโภค / พัฒนาดัชนีชี้วัดและการตรวจสอบการ
•เพื่อวิเคราะห์และสร้างโมเดลของจำนวนมากของข้อมูลประวัติศาสตร์
จัดการข้อมูลระดับปานกลาง/ล่วงหน้า•ทักษะการเขียนโปรแกรม: SAS หรือ SQL
•เบส II ความรู้เป็นประโยชน์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ความรับผิดชอบ:
•พัฒนาและรักษารูปแบบการจดแต้ม, บาเซิลที่สองพารามิเตอร์ AIRB แบบทดสอบความเครียดและแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เตรียมแพ็คการพัฒนารูปแบบและนำเสนอผลและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับทีมงานและหัวหน้าฝ่ายความเสี่ยงด้านสินเชื่อของผู้บริโภคได้รับการยอมรับและได้รับการอนุมัติ ทำงานร่วมกับผู้ผลิตภายนอก / consltants ตามต้องการ
•ตรวจสอบและตรวจสอบ mondels ความเสี่ยงด้านเครดิตในแง่ของผลการดำเนินงานรูปแบบ 'predictiveness เสถียรภาพ ect. และให้ข้อเสนอแนะเชิงปริมาณให้กับทีมบริหารการลงทุน ซึ่งรวมถึงการเตรียมรายงานการตรวจสอบและการตรวจสอบแพ็คปกติ ทีม
ผลิต•ตรวจสอบและให้การวิเคราะห์เชิงปริมาณการสนับสนุนในรูปแบบความเสี่ยงด้านเครดิตเพื่อช่วยในการดำเนินกลยุทธ์แบบจำลองและการตัดสินใจ
•ให้รายละเอียดความต้องการรูปแบบที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานระบบ
ที่ต้องการทักษะทางเทคนิค:
•ปริญญาตรีในสถิติเศรษฐศาสตร์การคลังหรือ เขตข้อมูลเชิงปริมาณและการคำนวณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ปริญญาโทสาขาวิชาสถิติเศรษฐศาสตร์การคลังหรือเชิงปริมาณและการคำนวณสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•ขั้นต่ำ 1-3 ปีในการพัฒนาเครดิต / Scorecard ธนาคาร / ผู้บริโภคและการตรวจสอบ
•มือในการวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองของ จำนวนมากของข้อมูลทางประวัติศาสตร์
•กลาง / การจัดการข้อมูลล่วงหน้าทักษะการเขียนโปรแกรม: SAS หรือ SQL
ความรู้•เบสที่สองจะเป็นประโยชน์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- พัฒนาและดูแลรุ่น Scorecard , Basel II airb พารามิเตอร์แบบทดสอบความเครียด , และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสินเชื่อแบบ เตรียมแพ็คแบบการพัฒนาและนำเสนอผล และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานของทีม และหัวของสินเชื่อเพื่อขออนุมัติการยอมรับและ ความร่วมมือกับภายนอกผู้จำหน่าย /
consltants ได้ตามต้องการ- การตรวจสอบและการตรวจสอบความเสี่ยงด้านเครดิต mondels ในแง่ของประสิทธิภาพโมเดล predictiveness , ความมั่นคง , ect . และให้คำแนะนำเชิงปริมาณเพื่อทีมบริหารผลงาน ซึ่งรวมถึง เตรียมรายงานการตรวจสอบปกติและชุดการตรวจสอบ ทีม
- ผลิตศึกษาและวิเคราะห์เชิงปริมาณให้สนับสนุนในรูปแบบความเสี่ยงสินเชื่อ เพื่อช่วยในการใช้รูปแบบกลยุทธ์และการตัดสินใจ
- ให้แบบจำลองความต้องการรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับระบบ ต้องใช้ทักษะทางเทคนิค :
-
เป็นปริญญาตรี วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ , การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ในสถิติเชิงปริมาณและคอมพิวเตอร์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง .
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขา ใน เป็น สถิติ การเงิน หรือสาขาเชิงปริมาณและคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-3 ปี ใน
- ธนาคาร / สินเชื่อ / ดัชนีชี้วัดการพัฒนาและการตรวจสอบ .
- มือในการวิเคราะห์และแบบจำลองของจำนวนมากของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ .
- กลาง / ล่วงหน้า การจัดการข้อมูล ทักษะการเขียนโปรแกรม SAS หรือ
: SQL - เบส 2

ความรู้ที่เป็นประโยชน์