The eigenvalues of the covariance m

The eigenvalues of the covariance matrix are given by
7 where E_i is the eigenvector and ⅄ is the eigenvalue.
Each eigenvalues is proportional to the percentage of the original data that is accounted for by mode . This percentage of Variance is calculated as : show equation 8

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เวกเตอร์ของเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมได้โดยeigenvalue 7 E_i eigenvector และ⅄ได้แต่ละเวกเตอร์เป็นสัดส่วนกับเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลต้นฉบับที่จะลงบัญชี โดยโหมด คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลต่าง: แสดงสมการ 8

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจะได้รับจาก
7 ที่ E_i เป็นวิคเตอร์และ⅄เป็น eigenvalue.
แต่ละลักษณะเฉพาะเป็นสัดส่วนถึงร้อยละของข้อมูลเดิมที่มีการคิดโดยโหมด ร้อยละของความแปรปรวนนี้จะถูกคำนวณเป็น: สมโชว์ 8

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ส่วนค่าของความแปรปรวนเมทริกซ์จะได้รับโดย e_i
7 ซึ่งเป็นเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ และเป็นค่า⅄ .
แต่ละค่าเป็นสัดส่วนกับค่าร้อยละของข้อมูลเดิมที่คิดโดยโหมด ค่าร้อยละของความแปรปรวนนี้คำนวณโดยสมการ 8




: แสดง