VaR is defined as the predicted wor

VaR is defined as the predicted worst-case loss at a specific confidence level (e.g. 95%) over a certain period of time.
VaR is the maximum expected loss over a given horizon at a given level of confidence.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

VaR ถูกกำหนดให้เป็นที่คาดการณ์การสูญเสียที่เลวร้ายที่สุดกรณีที่ระดับความเชื่อมั่นที่เฉพาะเจาะจง (เช่น 95%) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของเวลา.
VaR เป็นขาดทุนสูงสุดคาดว่ากว่าขอบฟ้าได้รับอยู่ในระดับที่ได้รับความเชื่อมั่น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตัวแปร หมายถึง การสูญเสียพลังงาน คาดการณ์ที่ระดับความเชื่อมั่นที่เฉพาะเจาะจง ( เช่น 95% ) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของเวลา .
var เป็นสูงสุดที่คาดว่าจะสูญเสียไปให้สุดขอบฟ้าที่ระบุระดับความเชื่อมั่น .