I use the bounds testing approach t

I use the bounds testing approach to co-integration developed by Pesaran et al.
(2001) to test for the existence of a long-run relationship. This test is based on
autoregressive distributed lag (ARDL) framework. It is utilized here because Pesaran
and Shin (1999) show that the OLS estimators of ARDL parameters are
nconsistent,
where n is sample size and the estimators of the long-run coefficients are
super-consistent in small sample sizes. Furthermore, this approach can be used
irrespective of whether the variables are pure I(1), I(0) or mutually co-integrated.
Many unit root tests are available. In this study, I use only two of them, augmented
Dickey and Fuller (1979, 1981) test (ADF test) and the test proposed by Kwiatkowski
et al. (1992) (KPSS test). The null hypothesis of the ADF test as a series is nonstationary,
whereas the null hypothesis of the KPSS test as a series is stationary. Due

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ผมใช้ขอบเขตการทดสอบวิธีการรวมร่วมพัฒนาโดย Pesaran et al(2001) การทดสอบการดำรงอยู่ของความสัมพันธ์ยาว การทดสอบนี้จะขึ้นอยู่กับautoregressive กระจายกรอบความล่าช้า (ARDL) มันถูกใช้ประโยชน์ต่อเนื่องจาก Pesaranและชิน (1999) แสดง estimators OLS ของพารามิเตอร์ ARDL nconsistentซึ่ง n คือ ขนาดตัวอย่าง และจะ estimators ของสัมประสิทธิ์ยาวเตอร์รุ่นสอดคล้องกันในขนาดตัวอย่างขนาดเล็ก นอกจากนี้ สามารถใช้วิธีการนี้ไม่ว่าตัวแปรแท้ I(1), I(0) หรือร่วมกันร่วมกันบูรณาการมีการทดสอบหลายหน่วยราก ในการศึกษานี้ ฉันใช้เพียงสองของพวกเขา ออกเมนต์Dickey และ Fuller (1979, 1981) การทดสอบและทดสอบ (ทดสอบ ADF) ซึ่งเสนอ โดย Kwiatkowskial. ร้อยเอ็ด (1992) (การทดสอบ KPSS) สมมติฐานว่างของชุดทดสอบ ADF เป็น nonstationaryในขณะที่สมมติฐานว่างของชุดทดสอบ KPSS เป็นเครื่องเขียน ครบกำหนด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผมใช้วิธีการทดสอบขอบเขตที่จะร่วมบูรณาการการพัฒนาโดย Pesaran et al.
(2001) ในการทดสอบสำหรับการดำรงอยู่ของความสัมพันธ์ระยะเรียกใช้ การทดสอบนี้จะขึ้นอยู่กับความล่าช้ากระจายอัต (ARDL) กรอบ
มันถูกนำมาใช้ที่นี่เพราะ Pesaran
และชิน (1999) แสดงให้เห็นว่าตัวประมาณ OLS ของพารามิเตอร์ ARDL คืออะไร nconsistent,
ที่ n
คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าของค่าสัมประสิทธิ์ระยะยาวเป็นซุปเปอร์ที่สอดคล้องกันในขนาดกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก นอกจากนี้วิธีการนี้สามารถนำมาใช้โดยไม่คำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นตัวแปรที่มีความบริสุทธิ์ผม (1) ฉัน (0) หรือร่วมกันแบบบูรณาการร่วม. การทดสอบหน่วยรากจำนวนมากที่มี ในการศึกษาครั้งนี้ผมใช้เพียงสองของพวกเขาเพิ่มผ้ากันเปื้อนและฟุลเลอร์ (1979, 1981) การทดสอบ (ADF ทดสอบ) และการทดสอบที่เสนอโดย Kwiatkowski et al, (1992) (ทดสอบ KPSS) สมมติฐานของการทดสอบ ADF เป็นชุดคือไม่คงที่, ในขณะที่สมมติฐานของการทดสอบ KPSS เป็นชุดนิ่ง เนื่องจาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ผมใช้ขอบเขตการทดสอบวิธีการร่วมบูรณาการพัฒนาโดย pesaran et al .
( 2001 ) เพื่อทดสอบการมีอยู่ของระยะยาวความสัมพันธ์ การทดสอบนี้จะขึ้นอยู่กับตัวแล็กกระจาย
( ardl ) กรอบ มันใช้ที่นี่ เพราะ pesaran
และชิน ( 1999 ) แสดงให้เห็นว่าตลาดประมาณพารามิเตอร์ ardl เป็น
nconsistent
,โดยที่ n คือขนาดของตัวอย่าง และวิธีการระยะยาว )
ซูเปอร์ที่สอดคล้องกันในขนาดตัวอย่างขนาดเล็ก นอกจากนี้ วิธีการนี้สามารถใช้
ไม่ว่าตัวแปรจะบริสุทธิ์ ( 1 ) , ( 0 ) หรือแบบบูรณาการร่วมกัน Co .
การทดสอบหน่วยรากหลายใช้ได้ ในการศึกษานี้ ผมใช้แค่ 2 คน เติม
ดิคกี้ฟูลเลอร์ ( 1979 ,1981 ) การทดสอบ ( ทดสอบ ADF ) และแบบที่เสนอโดย kwiatkowski
et al . ( 1992 ) ( ทดสอบ kpss ) สมมติฐานโมฆะของทดสอบ ADF เป็นชุดติจิ
, ส่วนของการทดสอบสมมติฐานโมฆะ kpss เป็นชุดเครื่องเขียน เนื่องจาก