Analysis of Causality Test Based on

Analysis of Causality Test Based on Error-Correction Model
Having found that there is a long-run relationship between OILP and y/N, the next step is to test for the causality
between the variables used by incorporating the lagged error-correction term into equations (3 and 4). The causality
in this case is examined through the significance of the coefficient of the lagged error-correction term and joint
significance of the lagged differences of the explanatory variables using the Wald test. The results of the Grangercausality
test are reported in Table 5.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

วิเคราะห์ทดสอบ Causality แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดมีพบว่า มีการทำงานระยะยาวความสัมพันธ์ระหว่าง OILP และ y/N ขั้นตอนถัดไปคือการ ทดสอบที่ causalityระหว่างตัวแปรที่ใช้เพจคำ lagged ข้อผิดพลาดการแก้ไขลงในสมการ (3 และ 4) Causality ที่ในกรณีนี้ จะตรวจสอบถึงความสำคัญของค่าสัมประสิทธิ์ของระยะ lagged แก้ไขข้อผิดพลาด- การร่วมความสำคัญของความแตกต่างของตัวแปรอธิบายโดยใช้การทดสอบ Wald lagged ผลของการ Grangercausalityทดสอบรายงานในตาราง 5

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การวิเคราะห์ทดสอบเวรกรรมตามรูปแบบการแก้ไขข้อผิดพลาด
มีการพบว่ามีความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง OILP และ y / N การขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบสำหรับเวรกรรม
ระหว่างตัวแปรที่ใช้โดยการใช้มาตรการระยะแก้ไขข้อผิดพลาดแฮกเข้าไปในสมการ (3 และ 4) เวรกรรม
ในกรณีนี้คือการตรวจสอบผ่านความสำคัญของค่าสัมประสิทธิ์ของเทอมแก้ไขข้อผิดพลาดความล่าช้าและร่วมกัน
อย่างมีนัยสำคัญของความแตกต่างความล่าช้าของตัวแปรอธิบายโดยใช้การทดสอบ Wald ผลของการ Grangercausality
การทดสอบจะมีการรายงานในตารางที่ 5

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การวิเคราะห์ทดสอบว่าขึ้นอยู่กับการแก้ไขข้อผิดพลาดแบบ
มีพบว่ามีความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง oilp และ Y / N , ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้
โดยผสมผสาน lagged แก้ไขข้อผิดพลาดในระยะเป็นสมการ ( 3 และ 4 ) ความสัมพันธ์
ในกรณีนี้คือการตรวจสอบผ่านความสำคัญของสัมประสิทธิ์ของการแก้ไขความผิดพลาดในอดีตระยะและความสำคัญร่วมกัน
ของ lagged ความแตกต่างของตัวแปรการใช้วอลด์ทดสอบ ผลของ grangercausality
ทดสอบรายงานใน ตารางที่ 5