The use of robust regression has ga

The use of robust regression has gained popularity among applied econometricians. Unfortunately, most practitioners who have used these estimators seem to be unaware of the fact that their properties can be dramatically affected by both heteroskedasticity and skewness of the errors. In this paper we reconsider the interpretation of a specific robust regression estimator that has become popular in applied econometrics, and conclude that its use in this context cannot be generally recommended. Alternatively, quantile and mode regression could be used when the researcher wants to estimate conditional location functions that are robust to the presence of outliers.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ใช้การถดถอยที่แข็งแกร่งได้รับความนิยมจาก econometricians ใช้ อับ ส่วนใหญ่ผู้ที่ใช้ estimators เหล่านี้ดูเหมือนจะไม่รู้ความจริงว่า คุณสมบัติสามารถเป็นอย่างมากได้รับผลกระทบ โดย heteroskedasticity และความเบ้ของข้อผิดพลาด ในเอกสารนี้ เรา reconsider ตีความประมาณถดถอยประสิทธิภาพเฉพาะที่ได้กลายเป็นที่นิยมในการใช้ econometrics และสรุปว่า การใช้ในบริบทนี้โดยทั่วไปแนะนำ หรือ ถดถอย quantile และโหมดสามารถใช้เมื่อนักวิจัยต้องการประเมินฟังก์ชันเงื่อนไขตำแหน่งที่แข็งแกร่งเพื่อของ outliers

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การใช้งานที่มีประสิทธิภาพของการถดถอยได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้ econometricians แต่น่าเสียดายที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ที่มีการใช้ประมาณเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่ได้ตระหนักถึงความจริงที่ว่าคุณสมบัติของพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างมากจากทั้ง heteroskedasticity และเบ้ของข้อผิดพลาด ในบทความนี้เราพิจารณาการตีความของประมาณการถดถอยเฉพาะที่แข็งแกร่งที่ได้กลายเป็นที่นิยมในเศรษฐประยุกต์และสรุปได้ว่าการใช้งานในบริบทนี้ไม่สามารถได้รับการแนะนำโดยทั่วไป อีกทางเลือกหนึ่ง quantile และโหมดการถดถอยสามารถนำมาใช้เมื่อนักวิจัยต้องการที่จะประเมินฟังก์ชั่นที่ตั้งเงื่อนไขที่มีประสิทธิภาพเพื่อการปรากฏตัวของค่าผิดปกติ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การใช้สมการถดถอยที่แข็งแกร่งได้รับความนิยมในหมู่ใช้ econometricians . ขออภัย ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ที่ใช้วิธีการเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่ทราบความจริงที่ว่าคุณสมบัติของพวกเขาสามารถได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยทั้ง heteroskedasticity และความเบ้ของข้อผิดพลาดในกระดาษนี้เราพิจารณาตีความเฉพาะที่แข็งแกร่งสรุปที่ได้กลายเป็นที่นิยมในเศรษฐมิติประยุกต์ และสรุปได้ว่า การใช้ในบริบทนี้ ไม่สามารถ โดยทั่วไปแนะนำ อีกวิธีหนึ่งคือ ควอนไทล์และโหมดการถดถอยอาจจะใช้เมื่อนักวิจัยต้องการประเมินการทำงานที่ตั้งเงื่อนไขที่แข็งแกร่งในการปรากฏตัวของค่าผิดปกติ .