The state xt depends only on the st

The state xt depends only on the state value at the
preceding time. The observation yt depends only on the
current state xt of the system and noise value, and t of a
discrete time index. Within a framework, all relevant
information about {x0,x1,…, xt} given observation up to and
including time t can be obtained from the posterior
distribution p(x0,x1,…, xt |y0,y1,…,yk). The condition is natural
when the process xt generated from the model in the
increasing time order. Then xt is a homogenous Markov chain.
The transition distribution p(xt|xt-1) referred to the conditional
probability density of xt given the posterior state x0:t-
1=(x0,…,xt-1) depends only on xt-1. The conditional probability
q(yt|xt) is derived from the conditional probability density of
yt given the state x0-t and past observations y1:t-1 depends only
on xt

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Xt สถานะขึ้นกับเฉพาะบนค่าสถานะที่การเวลาก่อนหน้า การสังเกตที่ yt ขึ้นอยู่เฉพาะในการxt สถานะปัจจุบันของระบบ และค่าเสียงรบกวน และ t ของการดัชนีเวลาไม่ต่อเนื่อง ภายในกรอบการทำงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดข้อมูลเกี่ยวกับ {x0, x 1,..., xt } สังเกตสูงสุด และรวมถึงเวลา t ได้จากหลังกระจาย p (x0, x1,..., xt กรุนด์ฟอส y0, y1,..., วายเค) สภาพเป็นธรรมชาติเมื่อ xt กระบวนการสร้างจากแบบจำลองในการเพิ่มจำนวนครั้ง แล้ว xt เป็นโซ่ Markov เป็นเนื้อเดียวกันP(xt|xt-1) การกระจายการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเงื่อนไขการความหนาแน่นของความน่าเป็นของ xt ให้รัฐหลัง x0: t -1=(x0,...,xt-1) ขึ้นอยู่เฉพาะใน xt-1 ความน่าเป็นแบบมีเงื่อนไขq(yt|xt) ได้มาจากความหนาแน่นของความน่าเป็นมีเงื่อนไขของyt รัฐ x0 t และ y1:t สังเกตที่ผ่านมา-1 ขึ้นเท่านั้นบน xt

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

XT รัฐขึ้นอยู่กับมูลค่าของรัฐใน
เวลาที่ผ่านมา YT สังเกตขึ้นอยู่เฉพาะใน
XT ปัจจุบันสถานะของระบบและเสียงรบกวนค่าและ T ของ
ดัชนีเวลาที่ไม่ต่อเนื่อง ภายในกรอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ข้อมูลเกี่ยวกับ {X0, X1, ... , XT} ได้รับการสังเกตถึงและ
รวมทั้งเวลา t สามารถหาได้จากหลัง
P กระจาย (X0, X1, ... , XT | y0, Y1, ... , YK) . เงื่อนไขเป็นไปตามธรรมชาติ
เมื่อ XT กระบวนการที่สร้างจากแบบจำลองใน
การสั่งซื้อเวลาเพิ่มขึ้น แล้ว XT เป็นห่วงโซ่มาร์คอฟเป็นเนื้อเดียวกัน.
การกระจายการเปลี่ยนแปลง P (XT | XT-1) ที่เรียกว่าเงื่อนไข
ความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของ XT ให้ x0 รัฐหลัง: T-
1 = (x0, ... , XT-1) ขึ้นอยู่กับ XT -1 ความน่าจะเป็นเงื่อนไข
Q (YT | XT) ที่ได้มาจากความหนาแน่นของความน่าจะเป็นเงื่อนไขของ
YT ให้รัฐ x0-T และข้อสังเกตที่ผ่านมา Y1: T-1 ขึ้นอยู่เฉพาะ
ใน XT

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รัฐ XT ขึ้นอยู่กับรัฐมูลค่าที่ที่ผ่านมาเวลา สังเกตไม่ยากขึ้นอยู่กับXT สภาพปัจจุบันของระบบ และค่าสัญญาณรบกวนและ t ของดัชนีเวลาไม่ต่อเนื่อง ภายในกรอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องข้อมูลเกี่ยวกับ x0 x1 { , , . . . , XT } ให้สังเกตถึง และรวมถึงเวลาทีได้จากด้านหลังการแจกแจง P ( x0 x1 , y1 y0 XT . . . . . . . | , , , . . . , YK ) สภาพที่เป็นธรรมชาติเมื่อกระบวนการ XT ที่สร้างขึ้นจากแบบจำลองในการลำดับเวลา แล้ว XT เป็นโซ่มาร์คอฟ homogenous .การเปลี่ยนแปลงการกระจาย P ( XT | xt-1 ) อ้างถึงเงื่อนไขความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของ XT ให้ x0 ด้านหลัง : t - รัฐ1 = ( x0 , . . . , xt-1 ) ขึ้นอยู่กับ xt-1 . ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขQ ( YT | XT ) ได้มาจากความหนาแน่นของความน่าจะเป็นอย่างมีเงื่อนไขไม่ระบุสถานะ x0-t และที่ผ่านมาสังเกต y1 : หุ้นขึ้นเท่านั้นบน XT