Both sets of data M2 and Set index

Both sets of data M2 and Set index follow the I(1) process with disappearing
structural change between 1976 to 2006 that shown in Figure 4.1 and 4.2. The
bivariate VAR model of M2 and SET index has one cointegrating vector with
intercept but without trends model which conducted by Johansen method. Not only
find cointegrating vector in VAR model but the relationship between M2 and SET
index is also found by negative side.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ดัชนี M2 และชุดข้อมูลทั้งสองชุดตามการ I(1) กับหายไปโครงสร้างเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 1976 ถึง 2006 ที่แสดงในรูป 4.1 และ 4.2 การbivariate VAR รุ่น M2 และดัชนี SET มีเวกเตอร์ cointegrating หนึ่งด้วยดัก แต่ไม่ มีรูปแบบแนวโน้ม ซึ่งดำเนินการ โดยวิธี Johansen ไม่เพียงแต่พบความสัมพันธ์ระหว่าง M2 และชุดเวกเตอร์ cointegrating ในแบบจำลอง VARยังมีพบดัชนีข้างลบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ทั้งสองชุดของข้อมูล M2 และดัชนีชุดทำตามที่ฉัน (1)
กระบวนการที่มีหายไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระหว่าง1976-2006 ที่แสดงในรูปที่ 4.1 และ 4.2
รูปแบบ VAR bivariate ของ M2 และดัชนี SET มีเวกเตอร์ cointegrating
หนึ่งที่มีการสกัดกั้นแต่ไม่มีแนวโน้มรูปแบบที่ดำเนินการโดยวิธีการฮันเซน ไม่เพียง
แต่พบcointegrating เวกเตอร์ในรูปแบบ VAR แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง M2
และตลาดหลักทรัพย์ดัชนียังพบโดยด้านลบ