A theme of much recent empirical wo

A theme of much recent empirical work on inflation forecasting is that the judicious
pooling of information from a large number of indicators provides the best approach to
predicting inflation. One method that has been particularly promising is to simply
average the forecasts from a large number of models, each of which has a single predictor
variable. In this paper, I have considered instead using Bayesian Model Averaging for
U.S. inflation forecasting and found that it fairly consistently outperforms this equal
weighted forecast averaging. This result is consistent across different subperiods and
across different inflation measures

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รูปแบบของงานประจักษ์มากล่าสุดกับอัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ์ว่า การ judicious ร่วมกันของข้อมูลจากจำนวนตัวบ่งชี้มีวิธีดีที่สุด คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ วิธีการหนึ่งที่ได้รับสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเพียง เฉลี่ยการคาดการณ์จากจำนวนรุ่น ซึ่งมีจำนวนประตูเดียว ตัวแปร ในเอกสารนี้ ฉันได้ถือแทน โดยใช้ทฤษฎีแบบหาค่าเฉลี่ยใน อัตราเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ และพบค่อนข้างสม่ำเสมอ outperforms เท่านี้ ถ่วงน้ำหนักหาค่าเฉลี่ยการคาดการณ์ ผลนี้มีความสอดคล้องระหว่าง subperiods แตกต่างกัน และ ตรงข้ามวัดเงินเฟ้อแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รูปแบบของการทำงานเชิงประจักษ์มากเมื่อเร็ว ๆ นี้การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่เหตุผลร่วมกันข้อมูลจากจำนวนมากของตัวชี้วัดให้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ วิธีการหนึ่งที่ได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวโน้มก็คือการเฉลี่ยการคาดการณ์จากจำนวนมากของรูปแบบซึ่งแต่ละมีทำนายเดียวตัวแปร ในบทความนี้ผมได้มีการพิจารณาแทนการใช้ Averaging รุ่นเบย์สำหรับการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐและพบว่ามันเป็นธรรมอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพดีกว่านี้เท่ากับการคาดการณ์ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก นี่คือผลที่สอดคล้องกัน subperiods แตกต่างกันและทั่วมาตรการอัตราเงินเฟ้อที่แตกต่างกัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ธีมของงานในการพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อล่าสุดเชิงประจักษ์ที่ตาแหลม
รวมข้อมูลจากจำนวนมากของตัวชี้วัดที่ให้วิธีที่ดีที่สุดเพื่อ
การคาดการณ์เงินเฟ้อ วิธีการหนึ่งที่ได้มีแนวโน้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเพียงแค่
เฉลี่ยคาดการณ์จากตัวเลขขนาดใหญ่ของโมเดลแต่ละที่มีตัวแปรทำนาย
โสด ในกระดาษนี้ฉันมีการพิจารณาแทน โดยใช้แบบจำลองแบบเฉลี่ยสำหรับ
ภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาพยากรณ์และพบว่ามันค่อนข้างอย่างเท่าเทียมกันนี้คาดการณ์เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมีประสิทธิภาพดีกว่า
. ผลที่ได้นี้ มีความสอดคล้องกันระหว่าง subperiods แตกต่างกันและ
ข้ามมาตรการเงินเฟ้อที่แตกต่างกัน