forecasting futures prices is an in

forecasting futures prices is an integral component of a profitable futures trading strategy. Current research suggests the standard random walk assumption of futures prices may actually be only a veil of randomness that shrouds a noisy nonlinear process [see, for example, Savit (1990) and Tvede (1992) for an explanation of the apparent randomness in these price time series, and Frank and Stenzos (1989), Blank (1991), and DeCoster et al. (1992) for evidence of the existence of nonlinear structures of rates of return]. What is called for to remove this veil and thereby make futures price forecasting possible is the application of nonlinear models. Further, some believe that nonlinear prediction can be enhanced by incorporating information about the sentiments of major trading groups of these futures [e.g., Leuthold et al. (1989) and Turner et al. (1992)l. Accordingly, this research examines the feasibility of employing neural networks to forecast price changes of Standard Poor’s 500 Stock Index and gold futures based on past price changes’ and historical open interest patterns that are held to represent the beliefs of a majority of

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

คาดการณ์ราคาในอนาคตเป็นส่วนประกอบสำคัญของฟิวเจอร์สกำไรที่ซื้อ งานวิจัยปัจจุบันแนะนำอัสสัมชัญเดินสุ่มมาตรฐานของราคาในอนาคตจริงอาจจะเฉพาะผิวของ randomness ที่ shrouds กระบวนการไม่เชิงเส้นคะ [ดู เช่น Savit (1990) และ Tvede (1992) สำหรับคำอธิบายของ randomness ชัดเจนในเหล่านี้ราคาชุดเวลา และแฟรงค์ Stenzos (1989), ว่างเปล่า (1991), และ DeCoster et al. (1992) สำหรับหลักฐานของการดำรงอยู่ของโครงสร้างที่ไม่เชิงเส้นอัตราผลตอบแทน] อะไรคือการเอาชุดนี้ และทำให้การคาดการณ์ราคาในอนาคตเป็นไปได้คือ การประยุกต์แบบจำลองไม่เชิงเส้น เพิ่มเติม บางคนเชื่อว่า สามารถเพิ่มทำนายไม่เชิงเส้น โดยเพจข้อมูลเกี่ยวกับรู้สึกกลุ่มค้าหลักของเหล่านี้ในอนาคต [เช่น Leuthold et al. (1989) และ l. Turner et al. (1992) ตามงานวิจัยนี้ตรวจสอบความเป็นไปได้ของการใช้เครือข่ายประสาทเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคามาตรฐานดีของดัชนีหุ้น 500 และตามเปลี่ยนแปลงราคาในอดีต และประวัติศาสตร์สนใจเปิดโกลด์ฟิวเจอร์ส patterns ที่จะจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความเชื่อของส่วนใหญ่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

คาดการณ์ราคาฟิวเจอร์สเป็นองค์ประกอบหนึ่งของฟิวเจอร์สที่มีกำไรกลยุทธ์การซื้อขาย ปัจจุบันการวิจัยแสดงให้เห็นสมมติฐานเดินสุ่มมาตรฐานของราคาฟิวเจอร์สอาจจะเป็นเพียงม่านจริงของการสุ่มที่ shrouds เป็นกระบวนการที่ไม่เป็นเชิงเส้นที่มีเสียงดัง [ดูตัวอย่างเช่น Savit (1990) และ Tvede (1992) สำหรับคำอธิบายแบบแผนชัดเจนในราคาเหล่านี้ อนุกรมเวลาและแฟรงก์และ Stenzos (1989), ที่ว่างเปล่า (1991) และ DeCoster et al, (1992) เพื่อเป็นหลักฐานของการดำรงอยู่ของโครงสร้างเชิงเส้นของอัตราผลตอบแทนจากการทำงาน] อะไรคือสิ่งที่เรียกว่าการที่จะเอาผ้าคลุมหน้านี้และจึงทำให้การคาดการณ์ราคาฟิวเจอร์สเป็นไปได้คือการประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงเส้น นอกจากนี้บางคนเชื่อว่าการคาดการณ์เชิงเส้นสามารถเพิ่มโดยการผสมผสานข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกของกลุ่มผู้ค้าที่สำคัญของฟิวเจอร์สเหล่านี้ [เช่น Leuthold et al, (1989) และเทอร์เนอ et al, (1992) ลิตร ดังนั้นงานวิจัยนี้จะตรวจสอบความเป็นไปได้ของการใช้เครือข่ายประสาทที่จะคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคามาตรฐานพัวร์ 500 ดัชนีหุ้นและฟิวเจอร์สทองคำขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ผ่านมาและรูปแบบที่น่าสนใจเปิดทางประวัติศาสตร์ที่จะมีขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของความเชื่อของคนส่วนใหญ่ของที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การพยากรณ์อนาคตราคาเป็นส่วนหนึ่งของผลกำไรการซื้อขายล่วงหน้ากลยุทธ์ งานวิจัยปัจจุบันแสดงให้เห็นมาตรฐานการเดินสุ่มของสมมติฐานของฟิวเจอร์สราคาจริงอาจเป็นเพียงม่านที่มีเสียงดัง กระบวนการเชิงสุ่มฌเราดส [ ดู ตัวอย่าง savit ( 1990 ) และ tvede ( 1992 ) สำหรับคำอธิบายของการสุ่มที่ปรากฏในเวลาราคาชุดและแฟรงค์ และ stenzos ( 1989 ) , ว่าง ( 1991 ) และ decoster et al . ( 1992 ) หลักฐานของการดำรงอยู่ของโครงสร้างของเส้นอัตราผลตอบแทน ] สิ่งที่เรียกว่าเพื่อเอาผ้าคลุมหน้า และเพื่อให้ราคาฟิวเจอร์สการพยากรณ์เป็นไปได้คือ การประยุกต์แบบจำลองแบบไม่เชิงเส้น เพิ่มเติมบางคนเชื่อว่าการทำนายเชิงเส้นสามารถปรับปรุงโดยผสมผสานข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกของกลุ่มการค้าหลักของอนาคตเหล่านี้ เช่น leuthold et al . ( 1989 ) และเทอร์เนอร์ et al . ( 1992 ) ลิตร ตามลําดับงานวิจัยนี้ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของราคามาตรฐานแย่ของ 500 ดัชนีหุ้นและฟิวเจอร์สทองจากอดีตการเปลี่ยนแปลงราคาและรูปแบบประวัติศาสตร์สนใจเปิดที่จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความเชื่อของส่วนใหญ่ของ