The SCR calculation for market risk

The SCR calculation for market risk in the standard approach of Solvency II is based on predefined shock scenarios, calibrated on the value at risk at a 99.5 percent confidence level, to cover the variation of the market value of financial instruments. The time horizon is set to one year

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

คำนวณ SCR สำหรับความเสี่ยงตลาดในวิธีมาตรฐานสภาพคล่องในครั้งที่สองขึ้นอยู่กับสถานการณ์ล่วงหน้าช็อค ปรับเทียบค่าเสี่ยงที่ระดับความเชื่อมั่น 99.5 เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตลาดของเครื่องมือทางการเงิน ขอบฟ้าเวลาถูกตั้งค่าเป็นหนึ่งปี

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

คำนวณ SCR สำหรับความเสี่ยงด้านตลาดในวิธีการมาตรฐานของ Solvency II จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การช็อตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเทียบกับค่าที่มีความเสี่ยงที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99.5 เพื่อให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตลาดของตราสารทางการเงิน ขอบฟ้าเวลาที่กำหนดเป็นเวลาหนึ่งปี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การคำนวณ SCR สำหรับความเสี่ยงด้านตลาดในแนวทางมาตรฐานของการละลาย II โดยกำหนดสถานการณ์ช็อก , เทียบกับค่าความเสี่ยงที่ทำให้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ เพื่อให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตลาดของเครื่องมือทางการเงิน ขอบฟ้าเวลาตั้งหนึ่งปี