A new class of tests of extreme-val

A new class of tests of extreme-value dependence for bivariate copulas proposed. It is based on the process the empirical copula with a natural nonparametric rank-based estimator of the unknown copula under extreme-value dependence. A multiplier technique is used to compute approximate p-values for several candidate test statistics. Extensive Monte Carlo experiments were carried out to compare the resulting procedures with the tests of extreme-value dependence recently studied in Ben Ghorbal et al(2009. and Kojadinovic and Yan (2010). The finite-sample performance study of the is complemented by local power calculations

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ระดับใหม่ของการทดสอบของพึ่งพาค่าสุดขีดสำหรับ bivariate copulas นำเสนอ มันเป็นไปตามกระบวนการ copula เชิงประจักษ์ ด้วยการธรรมชาติ nonparametric ระดับคะแนนประเมินของ copula ที่ไม่รู้จักภายใต้พึ่งพาค่าสุดขีด เทคนิคการคูณจะใช้การคำนวณโดยประมาณ p-ค่าสำหรับหลายผู้สมัครทดสอบสถิติ ครอบ Monte Carlo ทดลองดำเนินการเปรียบเทียบขั้นตอนการผลทดสอบของพึ่งพาค่าสุดขีดที่เพิ่ง ศึกษาใน Ben Ghorbal et al (2009. และ Kojadinovic และย่าน (2010) การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานอย่างจำกัดจะสมบูรณ์ โดยการคำนวณพลังงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

คลาสใหม่ของการทดสอบของการพึ่งพามากค่าส​​ำหรับ copulas bivariate เสนอ มันขึ้นอยู่กับกระบวนการเชื่อมเชิงประจักษ์กับอิงประมาณการยศตามธรรมชาติของการเชื่อมที่ไม่รู้จักภายใต้การพึ่งพาอาศัยกันมากค่า เทคนิคการคูณจะใช้ในการคำนวณโดยประมาณ P-ค่าสำหรับสถิติการทดสอบหลายผู้สมัคร กว้างขวางทดลอง Monte Carlo ได้ดำเนินการเพื่อเปรียบเทียบขั้นตอนที่เกิดขึ้นกับการทดสอบของการพึ่งพามากค่าเมื่อเร็ว ๆ นี้การศึกษาในเบน Ghorbal, et al (2009. และ Kojadinovic และแยน (2010). การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานที่แน่นอนตัวอย่างของครบครันด้วยท้องถิ่น การคำนวณพลังงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คลาสใหม่ของการทดสอบการถดถอยมีค่ามากสำหรับ copulas เสนอ มันขึ้นอยู่กับกระบวนการแบบเชิงประจักษ์ ด้วยธรรมชาติวิธีอันดับตามประมาณการของแบบที่ไม่รู้จักในการพึ่งพาค่าสุดขีด เทคนิคคูณใช้คำนวณโดยประมาณ p-values สถิติทดสอบผู้สมัครหลาย กว้างขวาง Monte Carlo การทดลองเปรียบเทียบผลการทดสอบขั้นตอนกับการเรียนมากค่า เมื่อเร็วๆ นี้ ใน เบน ghorbal et al ( 2009 และ และ kojadinovic เหยียน ( 2010 ) การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของครบครัน โดยการคำนวณอำนาจท้องถิ่น