The first part of the analysis of t

The first part of the analysis of the oil and equity link
is to re-evaluate the lead–lag relation between the
time series. It is based on a VAR model used by, for
instance, Sims (1980). In the basic form, a VAR
consists of a set of K endogenous variables. Let yt be
a vector with yt¼(y1t, . . . , ykt, . . . , yKt) for
k¼1, . . . ,K. The VAR(p)-process is then defined as

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ส่วนแรกของการวิเคราะห์เชื่อมโยงน้ำมันและหุ้นเป็นการประเมินความสัมพันธ์ลูกค้าเป้าหมาย – ความล่าช้าระหว่างการชุดเวลา มันขึ้นอยู่กับแบบจำลอง VAR ใช้ ด้วย สำหรับตัวอย่าง เดอะซิมส์ (1980) ในแบบฟอร์มพื้นฐาน VAR เป็นประกอบด้วยชุดของตัวแปร endogenous K ให้สามารถ ytเวกเตอร์กับ yt¼ (y1t,..., ykt,..., yKt) สำหรับk¼1,..., คุณ VAR (p) -แล้วมีกำหนดกระบวนการเป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ส่วนแรกของการวิเคราะห์การเชื่อมโยงน้ำมันและส่วน
คือการประเมินอีกครั้งความสัมพันธ์ที่นำไปสู่ความล่าช้าระหว่าง
อนุกรมเวลา มันขึ้นอยู่กับรูปแบบ VAR ใช้โดยสำหรับ
เช่นซิมส์ (1980) ในรูปแบบพื้นฐาน, VAR
ประกอบด้วยชุดของ K ตัวแปรภายนอก ให้ yt เป็น
เวกเตอร์ที่มีyt¼ (y1t,..., Ykt,..., Ykt) สำหรับ
k¼1, . . , K VAR (P) -Process ถูกกำหนดไว้แล้วเป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ส่วนแรกของการวิเคราะห์น้ำมันและหุ้นลิงค์
คือ Re ประเมินนำ–ร่างกาย ความสัมพันธ์ระหว่าง
เวลาชุด มันขึ้นอยู่กับตัวแบบใช้สำหรับ
อินสแตนซ์ ซิมส์ ( 1980 ) ในรูปแบบพื้นฐานเป็น var
ประกอบด้วยชุดของ K ตัวแปรภายใน . เราเป็นเวกเตอร์ด้วย YT
YT ¼ ( y1t , . . . . . . . . ykt , . . . . . . . . ykt )
, K ¼ 1 . . . . . . . . K ที่ var ( P ) - กระบวนการแล้ว หมายถึง