The Bayesian inference of the GARCH

The Bayesian inference of the GARCH model is performed by the MCMC method implemented by the Metropolis-Hastings algorithm and the importance sampling method for artificial return data and stock return data.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ข้อทฤษฎีของแบบ GARCH ดำเนินการ โดยวิธี MCMC ที่ดำเนินการ โดยอัลกอริทึมแฮสติงส์นครและวิธีการสุ่มตัวอย่างสำคัญสำหรับการส่งคืนข้อมูลประดิษฐ์และหุ้นกลับข้อมูล

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ข้อสรุปของรูปแบบคชกรรม garch จะดำเนินการโดยวิธีการ MCMC ดำเนินการโดยขั้นตอนวิธีนคร-เฮสติ้งส์และวิธีการสุ่มตัวอย่างความสำคัญกับข้อมูลที่ส่งคืนเทียมและข้อมูลที่ส่งคืนหุ้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การอนุมานแบบเบย์ของแบบจำลองของจะดําเนินการโดยวิธีดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร MCMC เฮสติ้งส์ขั้นตอนวิธีและความสำคัญโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อส่งกลับข้อมูลเทียมและข้อมูลหุ้นคืน .