As discussed in Merton (1971). ther

As discussed in Merton (1971). there is a theory of stochastic differential
equations to describe the motions of continuous sample path stochastic processes.
Them is also a similar theory of stochastic differential equations for Poisson driven
processes. The posited stock price returns are a mixture of both types
and can be formally written as a stochastic differential equation [conditional
on S(l) = S], namely, as

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ดังที่กล่าวไว้ในเมอร์ (1971) มีทฤษฎีของเชิงอนุพันธ์สโทแคสติกสมการเพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวของกระบวนการแบบเฟ้นสุ่มเส้นทางอย่างต่อเนื่องพวกเขายังเป็นทฤษฎีที่คล้ายกันของสมการเชิงอนุพันธ์สโทแคสติกการปัวขับเคลื่อนกระบวนการทาง ราคาหุ้น posited กลับมีส่วนผสมของทั้งสองชนิดและอย่างเป็นกิจจะลักษณะสามารถเขียนได้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์แบบสโทแคสติก [แบบมีเงื่อนไขบน S(l) = S], ได้แก่ เป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ตามที่กล่าวในเมอร์ตัน (1971) มีทฤษฎีของความแตกต่างสุ่ม
สมการที่จะอธิบายการเคลื่อนไหวของเส้นทางตัวอย่างต่อเนื่องกระบวนการสุ่ม.
พวกเขายังเป็นทฤษฎีที่คล้ายกันของสมการเชิงอนุพันธ์สุ่มสำหรับ Poisson ขับเคลื่อน
กระบวนการ posited ผลตอบแทนของราคาหุ้นเป็นส่วนผสมของทั้งสองชนิด
และสามารถเขียนได้อย่างเป็นทางการเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สุ่ม [เงื่อนไข
ใน S (L) = S] คือเป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตามที่กล่าวไว้ใน Merton ( 1971 ) มีทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์
stochastic เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของนัยน์เนตรเส้นทางตัวอย่างต่อเนื่อง
นั้นยังเป็นคล้ายกับทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สุ่มเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการปัวซง
. การตั้งราคาหุ้นกลับมาเป็นส่วนผสมของทั้งสองประเภท
และสามารถเป็นเขียนเป็นสมการเงื่อนไข
[ อS ( l ) = S ] คือ เป็น