Monte Carlo simulation usually invo

Monte Carlo simulation usually involve principal components analysis of the VCV matrix, followed by random simulation of the components. Benefits are the ability to handle any underlying distribution, plus a more accurate assessment when non-linear risk factors are present in the portfolio (e.g. options). Drawbacks include the inherently opaque nature of Monte Carlo calculations, and the computationally intensive process.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การจำลองมอนติคาร์โลมักจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ส่วนประกอบหลักของเมทริกซ์ VCV ตาม ด้วยการจำลองแบบสุ่มของคอมโพเนนต์ ประโยชน์มีความสามารถในการจัดการแจกจ่ายใด ๆ ต้น บวกการประเมินความถูกต้องมากขึ้นเมื่อปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ใช่เชิงเส้นที่มีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอ (เช่นตัวเลือก) ข้อเสียรวมถึงธรรมชาติความทึบแสงของการคำนวณที่มอนติคาร์โล และกระบวนการ computationally เข้มข้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

จำลอง Monte Carlo มักจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของเมทริกซ์ VCV ตามด้วยการจำลองแบบสุ่มของส่วนประกอบ ประโยชน์ที่ได้รับมีความสามารถในการจัดการการกระจายพื้นฐานใด ๆ รวมทั้งประเมินความถูกต้องมากขึ้นเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ใช่เชิงเส้นที่มีอยู่ในผลงาน (เช่นตัวเลือก) ข้อเสียรวมถึงลักษณะทึบแสงโดยเนื้อแท้ของการคำนวณ Monte Carlo และกระบวนการที่เข้มข้นคอมพิวเตอร์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การจำลองมอนติคาร์โลมักจะเกี่ยวข้องกับเงินต้นส่วนประกอบการวิเคราะห์ vcv เมทริกซ์ ตามด้วยการจำลองการสุ่มของส่วนประกอบ ประโยชน์คือความสามารถในการจัดการใด ๆถึงกระจาย และยิ่งเมื่อใช้ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ในแฟ้ม ( เช่นตัวเลือก ) ข้อด้อย รวมถึงธรรมชาติเนื้อแท้ทึบแสงของ Monte Carlo ในการคำนวณ และกระบวนการ computationally เข้มข้น