Many of these models have been crit

Many of these models have been criticized for being unreliable, since most of the evidence presented to support the assumption that commodity prices were cointegrated was flawed and affected by spurious regressions, nonstationary1 series, or inappropriate use of first differences (Ardeni, 1989). In order to deal with these econometric shortcomings, Engel and Granger (1987) proposed a new and alternative methodological approach based on cointegration theory, which indicates that two nonstationary time senes could be long-term cointegrated if both series are integrated of the same order.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

หลายรุ่นเหล่านี้ได้วิพากษ์วิจารณ์สำหรับการไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากส่วนใหญ่ของหลักฐานที่แสดงการสนับสนุน สมมติฐานที่ว่า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้ cointegrated flawed และถูกกระทบ regressions เก๊ nonstationary1 ชุด หรือใช้ไม่เหมาะสมของความแตกต่างแรก (Ardeni, 1989) เพื่อจัดการกับเหล่านี้แสดง econometric, Engel และนี่เกรนเจอร์ (1987) การนำเสนอใหม่ และสำรอง methodological วิธีการตามทฤษฎี cointegration ซึ่งบ่งชี้ว่า สองเวลา nonstationary ทัศนียภาพอาจจะระยะยาว cointegrated ถ้าทั้งชุดรวมของใบสั่งเดียวกัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หลายรูปแบบเหล่านี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากส่วนใหญ่ของหลักฐานที่นำเสนอเพื่อสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ถูก cointegrated มีข้อบกพร่องและผลกระทบจากการถดถอยปลอมชุด nonstationary1 หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของความแตกต่างครั้งแรก (Ardeni, 1989) เพื่อที่จะจัดการกับข้อบกพร่องทางเศรษฐมิติเหล่านี้ Engel และเกรนเจอร์ (1987) ได้เสนอวิธีการใหม่และวิธีการทางเลือกบนพื้นฐานของทฤษฎีระยะยาวระหว่างซึ่งบ่งชี้ว่าทั้งสอง Senes เวลาไม่คงที่อาจจะเป็นระยะยาว cointegrated ถ้าทั้งสองแบบมีการบูรณาการของคำสั่งเดียวกัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หลายรูปแบบเหล่านี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากส่วนใหญ่ของหลักฐานที่นำเสนอเพื่อสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า สินค้าราคาถูก cointegrated คือข้อบกพร่องและผลกระทบจากสมการถดถอย nonstationary1 ปลอม , ชุด , หรือการใช้ที่ไม่เหมาะสมของความแตกต่างแรก ( ardeni , 1989 ) เพื่อที่จะจัดการกับจุดอ่อนทางเศรษฐกิจเหล่านี้เกล และ Granger ( 1987 ) ได้เสนอวิธีการทางเลือกใหม่ และตรงตามทฤษฎีความซึ่งบ่งชี้ว่าสอง senes เวลาติจิอาจจะ cointegrated ระยะยาวถ้าทั้งชุดรวมของคำสั่งเดียวกัน