If the distribution of exchange rat

If the distribution of exchange rate movements is not normal, the estimate of the maximum expected loss is subject to error.
The VaR method assumes that the volatility (standard deviation) of exchange rate movements is stable over time. If exchange rate movements are less volatile in the past than in the future, the estimated maximum expected loss derived from the VaR method will be underestimated.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ถ้าการกระจายตัวของอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวไม่ปกติ การประเมินการสูญเสียสูงสุดที่คาดไว้อาจมีข้อผิดพลาดวิธี VaR ถือว่า ความผันผวน (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพตลอดเวลา ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวผันผวนน้อยกว่าในอดีตกว่าในอนาคต สูงสุดประมาณคาดว่า จะตลอดขาดทุนที่ได้มาจากวิธี VaR

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หากการกระจายของการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ปกติประมาณการของการสูญเสียที่คาดว่าสูงสุดเป็นเรื่องที่ผิดพลาด.
วิธี VaR อนุมานว่าการระเหย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพในช่วงเวลา หากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนน้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมากว่าในอนาคตสูงสุดประมาณคาดว่าการสูญเสียที่ได้มาจากวิธีการ VaR จะได้รับการประเมิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ถ้าการกระจายของการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่ปกติ การประมาณการคาดว่าจะขาดทุนสูงสุด อาจมีข้อผิดพลาดส่วน var วิธีสันนิษฐานว่า ความผันผวน ( ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ) การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตลอดเวลา หากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนน้อยกว่าในอดีตกว่าในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะขาดทุนสูงสุดที่ได้จากวิธี VAR จะประมาท