In this section, we perform two sim

In this section, we perform two simulation studies to illustrate the performance of robust regression estimators when the errors of the regression model are heteroskedastic and/or skewed. The first set of experiments considers in detail the relative performance of the OLS and the BWM-estimator. The second set of experiments illustrates that the sensitivity of the BWM-estimator to skewness and heteroskedasticity extends to other robust regression estimators.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในส่วนนี้ เราทำการศึกษาการจำลองสองเพื่อแสดงประสิทธิภาพของ estimators ถดถอยประสิทธิภาพเมื่อข้อผิดพลาดของแบบจำลองถดถอย heteroskedastic / เบ้ การทดลองพิจารณาในรายละเอียดประสิทธิภาพสัมพัทธ์ของ OLS ประมาณ BWM ชุดสองของการทดลองแสดงให้เห็นว่า ความไวของประมาณ BWM ความเบ้และ heteroskedasticity ขยายการ estimators ถดถอยประสิทธิภาพอื่น ๆ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในส่วนนี้เราดำเนินการสองการศึกษาแบบจำลองแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของตัวประมาณถดถอยที่แข็งแกร่งเมื่อข้อผิดพลาดของรูปแบบการถดถอยที่มี heteroskedastic และ / หรือเบ้ ชุดแรกของการทดลองจะพิจารณาในรายละเอียดผลการดำเนินงานที่สัมพันธ์กันของ OLS และ BWM-ประมาณการ ชุดที่สองของการทดลองแสดงให้เห็นว่ามีความไวของ BWM-ประมาณการจะเบ้และ heteroskedasticity ขยายไปที่อื่น ๆ ประมาณถดถอยที่แข็งแกร่ง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในส่วนนี้เราแสดงผลการจำลองแบบแสดงให้เห็นถึงสองงานที่แข็งแกร่งตัวประมาณการถดถอยเมื่อข้อผิดพลาดของตัวแบบการถดถอยจะ heteroskedastic และ / หรือเอียง ชุดแรกของการทดลองจะพิจารณาในรายละเอียดประสิทธิภาพสัมพัทธ์ของ OLS และ bwm ประเมินราคา2 ชุดการทดลอง พบว่า ความไวของ bwm ประมาณการการขยายตัวประมาณ heteroskedasticity เบ้และการถดถอยที่แข็งแกร่งอื่น ๆ