We used the multivariate t copula,

We used the multivariate t copula, which can capture the tail de-
pendence to modeling the dependence structure of the risk in portfolio analysis.
Multivariate t copula based on GARCH model was used to explain portfolio risk
structure for high-dimensional asset allocation issue. With this method we used
the Monte Carlo simulation and the results of multivariate t copula to estimate
the expected shortfall of the portfolio. Finally, we obtained the optimal weighted
for conditional Value-at-Risk (CVaR) model with the assumption of multivariate
distribution to illustrate the potential model risk among portfolios returns.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราใช้ copula t ตัวแปรพหุ ซึ่งสามารถจับเดหาง-pendence การสร้างโมเดลโครงสร้างพึ่งพาของความเสี่ยงในการวิเคราะห์ผลงานCopula t ตัวแปรพหุตามโมเดล GARCH ถูกใช้เพื่ออธิบายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอโครงสร้างสำหรับปัญหาการปันส่วนสินทรัพย์สูงมิติ ด้วยวิธีนี้ เราใช้จำลอง Carlo มอนและ copula t ตัวแปรพหุการประเมินผลการกรณีที่คาดไว้ของโครงการ สุดท้าย เรารับสูงสุดถ่วงน้ำหนักสำหรับรูปแบบมูลค่าที่ความเสี่ยง (CVaR) แบบมีเงื่อนไขกับสมมติฐานของ multivariateแจกจ่ายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงรูปแบบศักยภาพในพอร์ตการลงทุนคืน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราใช้เชื่อมหลายตัวแปร T ซึ่งสามารถจับหาง de-
pendence ในการสร้างแบบจำลองโครงสร้างการพึ่งพาของความเสี่ยงในการวิเคราะห์ผลงาน
หลายตัวแปร T เชื่อมตามแบบ GARCH ถูกใช้ในการอธิบายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน
โครงสร้างสำหรับปัญหาการจัดสรรสินทรัพย์สูงมิติ ด้วยวิธีนี้เราใช้
การจำลอง Monte Carlo และผลของ t เชื่อมหลายตัวแปรเพื่อประเมิน
ความขาดแคลนที่คาดหวังของผลงาน สุดท้ายเราได้รับที่ดีที่สุดถ่วงน้ำหนัก
สำหรับเงื่อนไข Value-at-Risk (CVaR) รูปแบบที่มีการสันนิษฐานของหลายตัวแปร
เพื่อแสดงให้เห็นการกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบผลตอบแทนการลงทุน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราใช้แบบ T หลายตัวแปรซึ่งสามารถจับหาง de -
pendence การพึ่งพาโครงสร้างของความเสี่ยงในการลงทุนการวิเคราะห์หลายตัวแปร t .
แบบตามแบบที่ถูกใช้เพื่ออธิบายโครงสร้างของแฟ้มการปันส่วนสินทรัพย์เสี่ยง
- สูงขนาดนี้ ด้วยวิธีนี้เราใช้
เทคนิคมอนติคาร์โลและผลของตัวแปรหลายตัว ที แบบประเมิน
ซึ่งประเภทของผลงาน สุดท้ายเราได้รับที่เหมาะสมน้ำหนัก
สำหรับเงื่อนไขค่าความเสี่ยง ( cvar ) รูปแบบกับสมมติฐานการแจกแจงหลายตัวแปรเพื่อแสดงศักยภาพนางแบบ
เสี่ยงของพอร์ตการลงทุนผลตอบแทน