Where (HOSE,t) is the daily return

Where (HOSE,t) is the daily return of VN-Index on day t,r_(HNX,t)is the daily return of HNX-Index on day t. This model was investigated through the OLS and the GARCH(1,1)methods.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ที่ (ท่อ t) เป็นประจำวันคืนของดัชนี VN t วัน r_ (HNX, t) คือ ผลตอบแทนรายวันของดัชนี HNX วัน t รุ่นนี้ได้รับการตรวจสอบผ่านการ OLS และวิธี GARCH (1.1)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อยู่ที่ไหน (ท่อ T) เป็นผลตอบแทนรายวันของดัชนี VN-ในวันที่ T, R_ (HNX, T) เป็นผลตอบแทนรายวันของ HNX ดัชนีในวันที่ T รุ่นนี้ได้รับการตรวจสอบผ่าน OLS และ GARCH (1,1) วิธีการที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่ ( ท่อ , T ) คือผลตอบแทนรายวันของ VN Index ในวันที r_ ( hnx , T ) คือผลตอบแทนรายวันของดัชนี hnx ในวันที รุ่นนี้ถูกศึกษาผ่านวิธี OLS และของ ( 1 , 1 ) วิธีการ