In this section, we introduce our r

In this section, we introduce our risk measures and investigate their relation to the market return. We find that the variance of the market has no forecasting power for the market return. In contrast, we find a significant positive relation between average stock variance and the return on the market.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในส่วนนี้ เราแนะนำมาตรการความเสี่ยงของเรา และตรวจสอบความสัมพันธ์กับการกลับมาของตลาด เราพบว่า ความแปรปรวนของตลาดมีอำนาจไม่คาดการณ์ตลาดคืน ในทางตรงข้าม เราค้นหาความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญระหว่างผลต่างค่าเฉลี่ยของหุ้นและผลตอบแทนในตลาด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในส่วนนี้เราแนะนำมาตรการความเสี่ยงของเราและตรวจสอบความสัมพันธ์กับผลตอบแทนตลาด เราพบว่าการแปรปรวนของตลาดที่มีอำนาจในการคาดการณ์สำหรับการกลับมาไม่มีตลาด ในทางตรงกันข้ามเราจะพบความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญระหว่างความแปรปรวนหุ้นเฉลี่ยและผลตอบแทนในตลาด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในส่วนนี้เราแนะนำมาตรการความเสี่ยงและศึกษาความสัมพันธ์กับผลตอบแทนตลาด เราพบว่า ความแปรปรวนของตลาดมีการคาดการณ์พลังงานสำหรับผลตอบแทนตลาด ในทางตรงกันข้าม , เราพบความสัมพันธ์ทางบวกความแปรปรวนหุ้นเฉลี่ยและอัตราผลตอบแทนในตลาด