constraints. More precisely, we can

constraints. More precisely, we can formulate this quadratic
programming problem as: given V and b,The constraints in (2) are derived as follows. Since the
weights bi of the index and the weights ti of the tracking
portfolio portfolio sum to 1, it follows that the sum of their
differences xi = ti − bi must be equal to 0 or, shortly,
1 · x = 0 where 1 is a vector containing only ones. The
inequality in (2) follows directly from the fact that 0 ≤ t ≤ 1
by subtracting b from all the terms.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ข้อจำกัดต่าง ๆ ได้แม่นยำมาก เราสามารถกำหนดกำลังสองนี้
ปัญหาเขียนโปรแกรมเป็น: ให้ V และ b มาจำกัด (2) ดังนั้น ตั้งแต่
สองน้ำหนักดัชนีและตี้น้ำหนักของการติดตาม
ผลงานผลงานรวม 1 เป็นไปตามที่ผลรวมของของ
สิแตกต่าง =ตี้−สองต้องเท่ากับ 0 หรือ ช้า,
1 · x = 0 ที่ 1 คือ เวกเตอร์ที่ประกอบด้วยเฉพาะคน ใน
อสมการ (2) ดังต่อไปนี้โดยตรงจากความจริงที่ 0 ≤ t ≤ 1
โดยลบ b จากเงื่อนไขทั้งหมด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

จำกัด อย่างแม่นยำมากขึ้นเราสามารถกำหนดนี้กำลังสอง
ปัญหาการเขียนโปรแกรมเป็นให้ V และขข้อ จำกัด ใน (2) จะได้มาดังต่อไปนี้ ตั้งแต่
สองน้ำหนักของดัชนีและน้ำหนักของทิติดตาม
ผลงานผลงานผลรวมเป็น 1 ก็ต่อว่าผลรวมของพวกเขา
แตกต่าง xi = Ti - สองต้องเท่ากับ 0 หรือไม่นาน,
1? · x = 0 ที่ 1 เวกเตอร์ที่มีคนเดียว
ความไม่เสมอภาคใน (2) ดังต่อไปนี้โดยตรงจากความจริงที่ว่า 0 ≤ที≤ 1
โดยการลบ b จากข้อตกลงทั้งหมด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ข้อจำกัด มากขึ้นแน่นอน เราสามารถกำหนดนี้สม
การเขียนโปรแกรมปัญหา : ให้ V และ B , เงื่อนไข ( 2 ) ได้มาดังนี้ เนื่องจากบี
น้ำหนักของดัชนีและ Ti น้ำหนักรวมผลงานผลงานการติดตาม
1 มันคือว่าผลรวมของพวกเขา
ความแตกต่างซี = Ti −บีต้องเท่ากับ 0 หรือในไม่ช้า
1  Suite x = 0 ที่ 1 เป็นเวกเตอร์ที่มีเพียงหนึ่ง
ความไม่เท่าเทียมกันใน ( 2 ) ตามโดยตรงจากความจริงที่ 0 ≤ T
≤ 1 โดยการลบ B จากเงื่อนไขทั้งหมด