This approach provides the SVAR wit

This approach provides the SVAR with the decomposition of shocks into permanent and
transitory and gives economic content to the long-run or cointegrating relations that
underlie the transitory components. In the simple example of Blanchard and Quah this
task is trivially achieved by assuming real output to be I(1) and the unemployment rate
to be an I(0) variable. To have shocks with permanent effects some of the variables in the
VAR must be non-stationary. This provides a natural link between the SVAR and the
unit root and cointegration literature. Identification of the cointegrating relations can be
achieved by recourse to economic theory, solvency or arbitrage conditions. (Garrett, Lee,
Pesaran and Shin, 2003a). Also there are often long-run over-identifying restrictions that
can be tested.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

วิธีการนี้ช่วยให้ SVAR กับการเน่าของแรงกระแทกเป็นถาวร และอนิยม และให้เนื้อหาเศรษฐกิจยาว หรือ cointegrating ความสัมพันธ์ที่อยู่ภายใต้คอมโพเนนต์อนิยม ในตัวอย่างง่าย ๆ เช่น Blanchard และ Quah นี้งานสามารถทำได้ โดยสมมุติว่าจริง trivially พุ I(1) และอัตราการว่างงานเป็น ตัวแปร I(0) มีแรงกระแทกกับ ถาวรผลของตัวแปรในการVAR ต้องไม่เขียน ให้การเชื่อมโยงธรรมชาติระหว่าง SVAR และหน่วยรากและ cointegration วรรณคดี สามารถระบุความสัมพันธ์ cointegratingทำได้ โดยการจัดเตรียมสภาพทางเศรษฐกิจทฤษฎี สภาพคล่องใน หรือท่าน (การ์ LeePesaran กชิน 2003a) นอกจากนี้ยัง มีมีมักยาวเกินระบุข้อจำกัดที่สามารถทดสอบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

วิธีการนี้จะให้ SVAR กับการสลายตัวของแรงกระแทกเป็นแบบถาวรและ
ชั่วคราวและให้เนื้อหาทางเศรษฐกิจที่จะวิ่งยาวหรือ cointegrating ความสัมพันธ์ที่
รองรับส่วนประกอบชั่วคราว ในตัวอย่างง่ายๆของลอนชาร์ดและ Quah นี้
งานจะประสบความสำเร็จนิด ๆ ด้วยการสมมติว่าผลผลิตที่แท้จริงจะเป็นผม (1) และอัตราการว่างงาน
ที่จะเป็นผม (0) ตัวแปร ที่จะมีแรงกระแทกที่มีผลกระทบอย่างถาวรบางส่วนของตัวแปรใน
VAR จะต้องไม่หยุดนิ่ง นี้จะมีการเชื่อมโยงธรรมชาติระหว่าง SVAR และ
หน่วยรากและวรรณกรรมในระยะยาว บัตรประจำตัวของความสัมพันธ์ที่ cointegrating สามารถ
ทำได้โดยการขอความช่วยเหลือกับทฤษฎีเศรษฐกิจละลายหรือเงื่อนไขการเก็งกำไร (การ์เร็ตลี
Pesaran และชิน, 2003A) นอกจากนี้ยังมักจะระยะยาวมากกว่าการระบุข้อ จำกัด ที่
สามารถทดสอบได้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

วิธีการนี้มีการตอบสนองกับการกระแทกเป็นถาวรและชั่วคราวและให้เนื้อหา
เศรษฐกิจระยะยาวหรือเชิงความสัมพันธ์ที่
รองรับส่วนประกอบชั่วคราว . ในตัวอย่างง่ายๆของชาร์ด quah และงานนี้
0 ได้ผลจริงโดยสมมติ คือ เป็นชั้น ( 1 ) และอัตราการว่างงาน
เป็นฉัน ( 0 ) ตัวแปรมีแรงกระแทกที่มีผลถาวรบางส่วนของตัวแปรใน
var ต้อง non-stationary . นี้มีธรรมชาติเชื่อมโยงระหว่างการตอบสนองและ
หน่วยรากและวรรณกรรมโดย . การจำแนกเชิงสัมพันธ์สามารถ
สำเร็จโดยอาศัยการทฤษฎีทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการชำระหนี้ หรือเงื่อนไข arbitrage ( การ์เร็ต ลี และ pesaran
ชิน 2003a )ก็มักจะมีระยะยาวกว่าการระบุข้อ จำกัด ที่
สามารถทดสอบ