Table 3 clearly shows that all the

Table 3 clearly shows that all the variables are stationary with I (1), although the PP test using without trend estimation techni- ques rejects the null hypotheses at the I(0) stage. In order to determine the stationary level for the unknown structural break, we also apply ZA and CMR, which accommodates a single unknown structural break stemming in the series. We find that all the variables have a unique order of integration in the presence of a structural break in the series. The results are shown in Table 4.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ตัวแปรอยู่นิ่งกับฉัน (1), แม้ว่าการทดสอบ PP ที่ใช้ โดยการประมาณการแนวโน้มเท-ques ปฏิเสธสมมุติฐาน null ในขั้นตอน I(0) เพื่อกำหนดระดับความนิ่งสำหรับการแบ่งโครงสร้างที่ไม่รู้จัก เราใช้ซะและ CMR ซึ่งรองรับการแบ่งโครงสร้างที่ไม่รู้จักเดียวเกิดในชุด ด้วย เราพบว่า ตัวแปรทั้งหมดมีการสั่งซื้อของในที่ที่มีการแบ่งโครงสร้างในชุด ผลลัพธ์จะแสดงในตารางที่ 4

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตัวแปรทั้งหมดที่อยู่นิ่งกับ I (1) ถึงแม้ว่าการทดสอบโดยไม่ต้องใช้ PP ques แนวโน้มการประมาณ techni- ปฏิเสธสมมติฐานที่ฉัน (0) เวที เพื่อตรวจสอบระดับนิ่งสำหรับการแบ่งโครงสร้างที่ไม่รู้จักเรายังใช้ ZA และ CMR ซึ่งรองรับการแบ่งโครงสร้างเดียวที่ไ​​ม่รู้จักที่เกิดในซีรีส์ เราพบว่าตัวแปรทั้งหมดมีคำสั่งที่เป็นเอกลักษณ์ของบูรณาการในการปรากฏตัวของการแบ่งโครงสร้างในซีรีส์ ผลที่จะได้แสดงในตารางที่ 4

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตัวแปรทั้งหมดจะหยุดนิ่งกับผม ( 1 ) ถึงแม้ว่าการทดสอบ PP ใช้โดยช่างเทคนิค - ประเมินแนวโน้ม ques ปฏิเสธสมมติฐานโมฆะที่ฉัน ( 0 ) เวที เพื่อตรวจสอบระดับเครื่องเขียนแบ่งโครงสร้างที่ไม่รู้จัก เรายังใช้ซา และ CMR ซึ่งรองรับเดียวไม่ทราบโครงสร้างแบ่งกั้นในชุด เราพบว่า ตัวแปรทั้งหมดมีคำสั่งเฉพาะของการบูรณาการในการทำลายโครงสร้างในชุด ผลลัพธ์จะแสดงในตารางที่ 4