The gamma of an option position is

The gamma of an option position is the rate of change of the delta of the position with respect to the asset price.
For example, a gamma of 0.1 would indicate that, when the asset price increases by a certain small amount, delta increases by 0.1 of this amount.
wHEN THE GAMMA OF AN OPTION WRITER'S POSITION IS LARGE and negative and the delta is zero, the option writer will lose significant amounts of money if there is large movement (either an increase or a decrease) in the asset price

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แกมมาของตำแหน่งที่เลือกคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลต่างของตำแหน่งกับราคาสินทรัพย์ตัวอย่าง แกมมาของ 0.1 จะบ่งชี้ว่า เมื่อราคาสินทรัพย์เพิ่ม โดยบางน้อย เดลต้าเพิ่มจาก 0.1 ของยอดเงินนี้เดอะแกมมาของอันตัวเลือกของนักเขียนตำแหน่งเป็นใหญ่ และลบ และแบบเดลต้าเป็น ศูนย์ ผู้เขียนเลือกจะเสียเงินสำคัญถ้ามีขนาดใหญ่เคลื่อนไหว (การเพิ่มขึ้นหรือลดลง) ในสินทรัพย์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

แกมมาของตำแหน่งตัวเลือกคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของเดลต้าของตำแหน่งที่เกี่ยวกับราคาสินทรัพย์.
ตัวอย่างเช่นแกมมา 0.1 จะระบุว่าเมื่อเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ตามจำนวนเงินที่มีขนาดเล็กบางอย่างเพิ่มขึ้นเดลต้า 0.1 ของจำนวนนี้.
เมื่อแกมมาแสดงฐานะทางเลือกของนักเขียนมีขนาดใหญ่และเชิงลบและเดลต้าเป็นศูนย์เขียนเลือกที่จะสูญเสียเงินจำนวนไม่มากถ้ามีการเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่ (ทั้งการเพิ่มขึ้นหรือลดลง) ในราคาสินทรัพย์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

แกมมาตัวเลือกตำแหน่งเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของเดลต้าในตำแหน่งเทียบกับราคาสินทรัพย์
ตัวอย่างเช่น แกมมา 0.1 จะระบุว่าเมื่อราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนน้อย เดลต้า เพิ่มขึ้น 0.1 ของยอดเงินนี้ .
เมื่อรังสีแกมมา ตำแหน่งตัวนักเขียน มันมีขนาดใหญ่และเชิงลบ และ เดลต้า คือศูนย์ตัวเลือกที่นักเขียนจะสูญเสียเงินที่สำคัญของเงินหากมีการเคลื่อนไหวใหญ่ ( เพิ่มขึ้นหรือลดลง ) ในราคาสินทรัพย์