we combine the wavelet transform an

we combine the wavelet transform and the vector auto regression model to examine the dynamic relations between the oil price increase or decrease and stock returns at various time horizons.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เรารวมการแปลงเดียวและเวกเตอร์อัตโนมัติแบบจำลองถดถอยเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง และผลตอบแทนหุ้นที่ขอบเขตเวลาต่าง ๆ แบบไดนามิก

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เรารวมแปลงเวฟเล็ตและรูปแบบเวกเตอร์อัตโนมัติถดถอยในการตรวจสอบความสัมพันธ์แบบไดนามิกระหว่างการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันที่ลดลงและผลตอบแทนที่สต็อกที่กรอบเวลาต่างๆ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เรารวมการแปลงเวฟและ Vector Auto Regression แบบความสัมพันธ์แบบไดนามิกระหว่างราคาน้ำมันเพิ่ม หรือลดและผลตอบแทนของหุ้นที่ขอบเขตเวลาต่าง ๆ