1. I am “X” percent certain there w

1. I am “X” percent certain there will not be a loss of more than “V “in the next “N” days X is the confidence level V is the VAR of the portfolio N is the time horizon
2. A statistical technique used to measure and quantify the level of financial risk within a firm or investment portfolio over a specific time frame. Value at risk is used by risk managers in order to measure and control the level of risk which the firm undertakes. Value at Risk is measured in three variables: the amount of potential loss, the probability of that amount of loss, and the time frame. For example, a financial firm may determine that it has a 5% one month value at risk of $100 million. This means that there is a 5% chance that the firm could lose more than $100 million in any given month. Therefore, a $100 million loss should be expected to occur once every 20 months.
3.  ANALYTICAL METHOD  HISTORICAL METHOD  MONTE CARLO SIMULATION METHOD
4. ANALYTICAL METHOD  Variance- covariance method  Knowledge of input values  Under the assumptions of normal distribution
5. HISTORICAL METHOD Estimates the distribution of the portfolio performance by collecting data on the past performance of the portfolio and using it to estimate the future probability distribution Produces a VAR that is consistent with the VAR of the chosen historical period
6. MONTE CARLO SIMULATION METHOD Named for the city of “MONTE CARLO” which is known for casino’s. Simulation is a procedure in which random numbers are generated and the outcomes associated with these random drawings are then analyzed to determine the likely results and the associated risk.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

1. ฉัน "X" ร้อยละบางอย่างจะไม่มีการสูญเสียมากกว่า "วี" ในครั้งต่อไป "N" วันXเป็นVระดับความเชื่อมั่นเป็น VAR ของNผลงานที่เป็นขอบฟ้าเวลา
2 เทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการวัดและปริมาณระดับของความเสี่ยงทางการเงินที่อยู่ในผลงานที่ บริษัท หรือการลงทุนกว่ากรอบเวลาที่กำหนด ค่าความเสี่ยงที่จะถูกใช้โดยผู้จัดการความเสี่ยงในการที่จะวัดและควบคุมระดับความเสี่ยงที่ บริษัท ยังทำ ค่าที่มีความเสี่ยงเป็นวัดในสามตัวแปร: ปริมาณการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นน่าจะเป็นของปริมาณการสูญเสียนั้นและกรอบเวลาที่ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ทางการเงินที่อาจกำหนดว่ามันมีค่า 5% ในเดือนหนึ่งที่มีความเสี่ยงของ $ 100,000,000 ซึ่งหมายความว่ามีโอกาส 5% ว่า บริษัท อาจสูญเสียมากกว่า 100 $ ล้านบาทในเดือนใดก็ตาม ดังนั้น $ 100,000,000 การสูญเสียควรจะคาดว่าจะเกิดขึ้นทุกๆ 20 เดือน.
3 วิเคราะห์วิธีประวัติศาสตร์วิธีการจำลอง Monte Carlo วิธี
4 วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมวิธี Variance- ความรู้เกี่ยวกับค่าที่ป้อนเข้าภายใต้สมมติฐานของการกระจายปกติ
5 วิธีการทางประวัติศาสตร์ประมาณการการกระจายตัวของผลการดำเนินงานผลงานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของผลงานและใช้มันในการประมาณความน่าจะเป็นในอนาคตการจัดจำหน่ายผลิต VAR ที่สอดคล้องกับ VAR ของช่วงเวลาในประวัติศาสตร์เลือก
6 การจำลอง Monte Carlo วิธีการตั้งชื่อตามชื่อเมืองของ "มอนติคาร์" ซึ่งเป็นที่รู้จักกันของคาสิโน จำลองเป็นขั้นตอนในการที่ตัวเลขสุ่มจะถูกสร้างและผลที่เกี่ยวข้องกับภาพวาดเหล่านี้จะสุ่มวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบผลการแนวโน้มและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

1 . ผมคือ " X " ร้อยละหนึ่งจะไม่มีการสูญเสียมากกว่า " วี " ในหน้า " " วัน X คือระดับความเชื่อมั่น V เป็น VAR ของผลงานขอบฟ้าเวลา
2 N . เป็นสถิติที่ใช้วัด และวัดระดับของความเสี่ยงทางการเงินภายในบริษัท หรือ พอร์ตการลงทุนกว่ากรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจงค่าความเสี่ยงที่ใช้โดยผู้จัดการความเสี่ยงเพื่อการวัดและควบคุมระดับของความเสี่ยงที่บริษัท undertakes . ค่าความเสี่ยงที่วัดได้เป็นสามตัวแปร คือ ปริมาณของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ความน่าจะเป็นของปริมาณของการสูญเสีย และกรอบเวลา ตัวอย่างเช่น บริษัท การเงินอาจจะตรวจสอบว่ามันมี 5 % 1 เดือนค่าความเสี่ยงของ $ 100 ล้านนี่หมายความว่ามี 5 % โอกาสที่ บริษัท อาจสูญเสียมากกว่า $ 100 ล้านบาทในเดือนใดก็ตาม . ดังนั้นการสูญเสีย $ 100 ล้านควรจะคาดว่าจะเกิดขึ้นทุกๆ 20 เดือน .
3 วิธีการวิเคราะห์วิธีการทางประวัติศาสตร์การจำลองมอนติคาร์โลวิธีการ
4 วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม - วิธีความรู้เกี่ยวกับป้อนค่าภายใต้สมมติฐานของการกระจายปกติ
5วิธีการทางประวัติศาสตร์ ประเมินการกระจายของการแสดงผลงาน โดยการรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของบริษัท และใช้มันเพื่อประเมินการกระจายความน่าจะเป็นในอนาคตสร้าง var ที่สอดคล้องกับตัวแปรของเลือกระยะเวลาประวัติศาสตร์
6 การจำลองมอนติคาร์โลวิธีการตั้งชื่อตามชื่อเมือง " Monte Carlo " ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในคาสิโน .การจำลองแบบเป็นขั้นตอน ซึ่งตัวเลขสุ่มที่ถูกสร้างขึ้นและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับรูปวาดแบบสุ่ม เหล่านี้ จากนั้นวิเคราะห์หาผลลัพธ์ โอกาส และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง .