The composition of the AEX-index ap

The composition of the AEX-index appears to change often.
For example, during the time between 01/01/2001-04/05/2004, the index has changed 17 times.
We used the data between 02/01/2001-02/03/2004 as training data for finding the optimal tracking portfolio.
We tested the tracking portfolio found out of sample using the data from the period
03/03/2004-03/03/2005.
We used the composition of the index on 02/03/2004 to determine the benchmark weights
(for precise information on the benchmark weights used,we again refer to [1]).
The covariance matrix is calculated using daily stock quotes between 02/01/2001-02/03/2004(calculation details are given below).
All quotes are obtained by using DATASTREAM (http://www.datastream.net/) and are adjusted for stock splits, dividends etc.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

องค์ประกอบของ AEX-ดัชนีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยแล้ว
ตัวอย่าง ในช่วงเวลาระหว่าง 01/01/2001-04/05/2004 ดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 17
เราใช้ข้อมูลระหว่าง 02/01/2001-02/03/2004 เป็นข้อมูลการฝึกอบรมหาผลงานการติดตามที่เหมาะสม
เราทดสอบผลงานติดตามพบจากตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลจากระยะ
03/03/2004-03/03/2005
เราใช้ส่วนประกอบของดัชนีบน 02/03/2004 เพื่อกำหนดน้ำหนักมาตรฐาน
(สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักมาตรฐานที่ใช้ เราอีกถึง [1])
เมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมเป็นคำนวณโดยใช้ราคาหุ้นรายวันระหว่าง 02/01/2001-02/03/2004(calculation details are given below)
เสนอราคาทั้งหมดจะได้รับโดย DATASTREAM (http://www.datastreamสุทธิ /) และมีการปรับปรุงสำหรับแยกหุ้น เงินปันผลเป็นต้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

องค์ประกอบของ AEX ดัชนีจะปรากฏขึ้นในการเปลี่ยนแปลงมักจะ
ยกตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาระหว่าง 01/01/2001-04/05/2004 ดัชนีมีการเปลี่ยนแปลง 17 ครั้ง
เราใช้ข้อมูลระหว่าง 02/01/2001-02 / 03/2004 เป็นข้อมูลการฝึกอบรมสำหรับการหาผลงานที่ดีที่สุดในการติดตาม
ผลงานของเราผ่านการทดสอบการติดตามพบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลจากระยะ
03/03/2004-03/03/2005
เราใช้องค์ประกอบของดัชนีที่ 02 / 03/2004 เพื่อกำหนดน้ำหนักมาตรฐาน
(สำหรับข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับน้ำหนักมาตรฐานที่ใช้เราอีกครั้งอ้างถึง [1])
เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจะคำนวณโดยใช้ราคาหุ้นทุกวันระหว่าง 02/01/2001-02/03/2004 ( รายละเอียดการคำนวณจะได้รับด้านล่าง)
คำพูดทั้งหมดจะได้รับโดยใช้ DataStream (http://www.datastream.net/) และมีการปรับแบ่งหุ้นเงินปันผล ฯลฯ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

องค์ประกอบของดัชนีอุตสาหกรรมที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงบ่อย
ตัวอย่าง ในช่วงเวลาระหว่าง 01 / 01 / 2001-04 / 05 / 2547 ดัชนีมีการเปลี่ยนแปลง 17 ครั้ง
เราใช้ข้อมูลระหว่าง 02 / 01 / 2001-02 / 03 / 2004 เป็นข้อมูลการฝึกอบรมสำหรับการค้นหาผลงานการติดตามที่เหมาะสม
เราทดสอบ ติดตาม ผลงาน พบว่าตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลจากระยะ
03 / 03 / 2004-03 / 03 / 2005
เราใช้องค์ประกอบของดัชนีเมื่อ 02 / 03 / 2004 เพื่อกำหนดมาตรฐานน้ำหนัก
( สำหรับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานน้ำหนักที่ใช้ เราอีกครั้งดูที่ [ 1 ] )
ความ Matrix คำนวณโดยใช้ราคาหุ้นรายวันระหว่าง 02 / 01 / 2001-02 / 03 / 2004 ( รายละเอียดของการคำนวณมีให้ด้านล่าง )
ทั้งหมดคำคมได้โดยใช้ดาตาสตรีม ( http://www.datastream .สุทธิ / ) และการปรับสำหรับการแตกหุ้น เงินปันผล ฯลฯ