The issue of model adequacy in main

The issue of model adequacy in mainstream econometrics is approached either as a
model selection problem or as a problem in statistical inference whereby the hypothesis
of interest is tested against general or specific alternatives. The use of absolute criteria
such as measures of fit/parsimony or formal Bayesian analysis based on posterior odds
are notable examples of model selection procedures, while likelihood ratio, Wald and
Lagrange multiplier tests of nested hypotheses and Cox’s centred log-likelihood ratio
tests of non-nested hypotheses are examples of the latter approach. The distinction
between these two general approaches basically stems from the way alternative models
are treated. In the case of model selection (or model discrimination) all the models under
consideration enjoy the same status and the investigator is not committed a priori to any
one of the alternatives. The aim is to choose the model which is likely to perform best with
respect to a particular loss function. By contrast, in the hypothesis-testing framework
the null hypothesis (or the maintained model) is treated differently from the remaining
hypotheses (or models).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เวลาออกแบบเพียงพอใน econometrics จอแจอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการรูปแบบการเลือกปัญหา หรือปัญหาในข้อสถิติโดยทฤษฏีน่าสนใจจะทดสอบกับทั่วไป หรือเฉพาะทาง การใช้เกณฑ์สัมบูรณ์เช่นวัดพอ ดี/parsimony หรือวิเคราะห์ทฤษฎีทางตามหลังราคามีตัวอย่างของวิธีเลือกรุ่น ในขณะที่อัตราส่วนความเป็นไปได้ Wald และทดสอบสมมุติฐานซ้อนและค็อกซ์ศูนย์กลางล็อกโอกาสอัตราตัวคูณโรงแรมลากรองจ์การทดสอบสมมุติฐานที่ไม่ซ้อนกันเป็นตัวอย่างของวิธีหลัง แตกระหว่างสองวิธีเหล่านี้ทั่วไปโดยทั่วไปเกิดจากรูปแบบทางอื่นจะถือว่า ในกรณีของรูปแบบตัวเลือก (หรือแบ่งแยกรุ่น) ทุกรุ่นภายใต้พิจารณาเพียงสถานะเดียวกัน และนักสืบที่ไม่ผูกมัดเป็น priori ใด ๆหนึ่งทางเลือก จุดมุ่งหมายคือการ เลือกรูปแบบที่น่าจะทำส่วนกับเคารพฟังก์ชันขาดทุนเฉพาะ โดยคมชัด ในกรอบงานการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานเป็น null (หรือรูปแบบยังคงอยู่) จะถือว่าแตกต่างจากเหลือสมมุติฐาน (หรือรูปแบบ)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ปัญหาของความพอเพียงในรูปแบบเศรษฐหลักเดินไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาการเลือกรูปแบบหรือเป็นปัญหาในการอนุมานเชิงสถิติโดยสมมติฐาน
ที่น่าสนใจคือการทดสอบกับทางเลือกทั่วไปหรือเฉพาะ การใช้เกณฑ์ที่แน่นอน
เช่นมาตรการพอดี / ประหยัดหรือการวิเคราะห์แบบเบย์อย่างเป็นทางการตามราคาหลัง
เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของขั้นตอนการเลือกรูปแบบในขณะที่อัตราส่วนความน่าจะเป็น, Wald และ
ลากรองจ์ทดสอบคูณสมมติฐานที่ซ้อนกันและคอคส์ศูนย์กลางเข้าสู่ระบบน่าจะเป็นอัตราส่วน
การทดสอบที่ไม่ใช่ สมมติฐาน -nested เป็นตัวอย่างของแนวทางหลัง ความแตกต่าง
ระหว่างทั้งสองวิธีการทั่วไปโดยทั่วไปเกิดจากวิธีการรูปแบบทางเลือกที่
ได้รับการรักษา ในกรณีของการเลือกรูปแบบ (หรือการเลือกปฏิบัติแบบ) ทุกรุ่นภายใต้
การพิจารณาได้รับสถานะเดียวกันและผู้ตรวจสอบไม่ได้มุ่งมั่นเบื้องต้นใด ๆ
หนึ่งในทางเลือก จุดมุ่งหมายคือการเลือกรูปแบบซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีที่สุดด้วย
ความเคารพกับฟังก์ชั่นการสูญเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในทางตรงกันข้ามในกรอบสมมติฐานการทดสอบ
สมมติฐาน (หรือรูปแบบการบำรุงรักษา) ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากส่วนที่เหลืออีก
สมมติฐาน (หรือรุ่น)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ปัญหาของรูปแบบความเพียงพอในหลักเศรษฐมิติถูกทาบทามเป็น
เลือกแบบจำลองปัญหา หรือเป็นปัญหาในการอนุมานทางสถิติ โดยการทดสอบสมมติฐาน
สนใจกับทางเลือกทั่วไปหรือเฉพาะ การใช้เกณฑ์สัมบูรณ์
เช่นวัดพอดี / ความตระหนี่ หรือการวิเคราะห์เชิงเบส์อย่างเป็นทางการจากด้านหลังราคา
เป็นตัวเด่นของการคัดเลือกแบบในขณะที่อัตราส่วนความน่าจะเป็น และตัวคูณลากรองจ์ Wald การทดสอบสมมติฐาน
ซ้อนกัน และยินดีที่มีโอกาสเข้าสู่ระบบการทดสอบสมมติฐานอัตราส่วน
ไม่ซ้อนกัน เป็นตัวอย่างของแนวทางหลัง . ความแตกต่างระหว่างทั้งสองวิธีโดยทั่วไป

มาจากทางรูปแบบทางเลือกจะได้รับการรักษา ในกรณีของการเลือกรูปแบบหรือรูปแบบการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบภายใต้
)การเพลิดเพลินกับสถานะเดียวกันและผู้ตรวจสอบไม่ยอมรับ priori ใด
หนึ่งของทางเลือก จุดมุ่งหมายคือการเลือกรูปแบบซึ่งมีแนวโน้มที่จะแสดงที่ดีที่สุดกับ
เคารพฟังก์ชันการสูญเสีย โดยเฉพาะ ในทางตรงกันข้าม , ในการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานในกรอบ
( หรือการรักษาแบบ ) จะถือว่าแตกต่างจากสมมติฐานที่เหลือ
( หรือรุ่น )