Where: = log of oil price (US$ per

Where: = log of oil price (US$ per barrel);
The bounds testing procedure is based on the joint F-statistic (or Wald statistic) for cointegration analysis. The
asymptotic distribution of the F- statistic is non-standard under the null hypothesis of no cointegration between
examined variables. Pesaran and Pesaran (1997) and Pesaran et al. (2001) report two sets of critical values for a
given significance level. One set of critical values assumes that all variables included in the ARDL model are I(0),
while the other is calculated on the assumption that the variables are I(1). If the computed test statistic exceeds the
upper critical bounds value, then the Ho hypothesis is rejected. If the F-statistic falls into the bounds then the
cointegration test becomes inconclusive. If the F-statistic is lower than the lower bounds value, then the null
hypothesis of no cointegration cannot be rejected (Odhiambo, 2010).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ที่ตั้ง: =บันทึกราคาน้ำมัน (เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล); ขอบเขตขั้นตอนทดสอบจะขึ้นอยู่กับสถิติ F ร่วม (หรือสถิติ Wald) สำหรับวิเคราะห์ cointegration ที่ สถิติ F กระจาย asymptotic คือมาตรฐานภายใต้สมมติฐานว่างของ cointegration ไม่ระหว่าง ตรวจสอบตัวแปร Pesaran และ Pesaran (1997) และ Pesaran et al. (2001) รายงานค่าวิกฤตสำหรับสองชุด กำหนดระดับนัยสำคัญ ชุดของค่าที่สำคัญถือว่า ตัวแปรทั้งหมดที่รวมอยู่ในแบบ ARDL คือ I(0) ในขณะที่อื่น ๆ จะถูกคำนวณในอัสสัมชัญที่ตัวแปร I(1) ถ้าสถิติทดสอบที่คำนวณเกินกว่า ค่าขอบเขตบนที่สำคัญ แล้วสมมติฐานโฮจิมินห์ถูกปฏิเสธ ถ้าสถิติ F ที่อยู่ในขอบเขตนั้น ทดสอบ cointegration จะ inconclusive ถ้าสถิติ F ต่ำกว่าค่าขอบเขตล่าง แล้วเป็น null สมมติฐานของ cointegration ไม่ไม่ปฏิเสธ (Odhiambo, 2010)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สถานที่: = ล็อกของราคาน้ำมัน (US $ ต่อบาร์เรล)
ขั้นตอนการทดสอบขอบเขตจะขึ้นอยู่กับทุน F-สถิติ (หรือสถิติ Wald) สำหรับการวิเคราะห์ในระยะยาว
การกระจายของ asymptotic สถิติ F- เป็นที่ไม่ได้มาตรฐานภายใต้สมมติฐานของในระยะยาวระหว่างไม่มี
ตัวแปรการตรวจสอบ Pesaran และ Pesaran (1997) และ Pesaran และคณะ (2001) รายงานสองชุดของค่าที่สำคัญสำหรับ
ระดับนัยสำคัญที่กำหนด หนึ่งชุดของค่าที่สำคัญอนุมานว่าตัวแปรทั้งหมดรวมอยู่ในรูปแบบ ARDL มีฉัน (0),
ขณะที่อื่น ๆ ที่มีการคำนวณบนสมมติฐานว่าตัวแปรที่มีฉัน (1) หากการทดสอบทางสถิติคำนวณเกินกว่า
ขอบเขตที่สำคัญบนค่าแล้วสมมติฐานโฮถูกปฏิเสธ ถ้า F-สถิติตกอยู่ในขอบเขตแล้ว
การทดสอบในระยะยาวจะกลายเป็นที่ค้างคา ถ้า F-เป็นสถิติที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ต่ำกว่าขอบเขตแล้ว null
สมมติฐานของการในระยะยาวไม่มีไม่สามารถปฏิเสธ (Odhiambo 2010)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สถานที่ : = เข้าสู่ระบบของราคาน้ำมัน ( เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ) ;
ขอบเขตการทดสอบขั้นตอนตามข้อ f-statistic ( หรือสถิติวาลด์ ) สำหรับการวิเคราะห์ความ .
แหล่งการกระจายของ f - สถิติเป็นมาตรฐานภายใต้สมมติฐานโมฆะของ Cointegration ระหว่าง
ตรวจสอบตัวแปร และ pesaran pesaran ( 1997 ) และ pesaran et al . ( 2001 ) รายงานสองชุดของค่าวิกฤตสำหรับ
กำหนดระดับนัยสำคัญ หนึ่งชุดของค่าวิกฤติถือว่า ตัวแปรทั้งหมดรวมอยู่ใน ardl แบบฉัน ( 0 )
ในขณะที่อื่น ๆคำนวณบนสมมติฐานว่า ตัวแปรคือ ( 1 ) ถ้าคำนวณค่าสถิติทดสอบเกินกว่า
วิกฤตบนขอบเขตค่า แล้วสมมติฐานโฮเป็นปฏิเสธ ถ้า f-statistic ตกอยู่ในขอบเขตแล้ว
Cointegration การทดสอบจะไม่ประสบความสำเร็จถ้า f-statistic กว่าจะลดขอบเขตค่า แล้วสมมติฐานโมฆะ
ไม่มีความไม่สามารถปฏิเสธ ( odhiambo , 2010 )