Korthonen and Wachtel (2005) starte

Korthonen and Wachtel (2005) started their study with the Commonwealth of
Independent States (CIS), independent from the Soviet Union. Vector Autoregression was
carried out with impulse function and variance decomposition. It was discovered that the degree of pass-through and magnitude of volatility of exchange rate to inflation are related. Kiptui,
Ndolo, and Kaminchia (2005) used Kenya as a case study. They first used the cointegration test
by Johansen and a first stage pass-through was found by the error correction model. Impulse
response was imposed for the second stage.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Korthonen และ Wachtel (2005) เริ่มต้นศึกษากับเครือรัฐอิสระอเมริกา (CIS), เป็นอิสระจากสหภาพโซเวียต คือเวกเตอร์ Autoregressionดำเนินการ ด้วยแรงกระตุ้นฟังก์ชันและความแปรปรวนการสลายตัว ก็พบว่า ระดับของทรูและขนาดของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์ KiptuiNdolo และ Kaminchia (2005) ใช้เคนยาเป็นกรณีศึกษา ครั้งแรกที่พวกเขาใช้การทดสอบ cointegrationโดยฮันเซนและทรูเป็นเวทีแรกพบ โดยรูปแบบการแก้ไขข้อผิดพลาด แรงกระตุ้นตอบถูกกำหนดสำหรับขั้นสอง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Korthonen และวาช์ (2005) เริ่มต้นการศึกษาของพวกเขาด้วยเครือจักรภพแห่ง
รัฐเอกราช (CIS) เป็นอิสระจากสหภาพโซเวียต เวกเตอร์ Autoregression ได้รับการ
ดำเนินการที่มีฟังก์ชั่นแรงกระตุ้นและการสลายตัวแปรปรวน ก็พบว่าระดับของการส่งผ่านและขนาดของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์กัน Kiptui,
Ndolo และ Kaminchia (2005) ที่ใช้ในเคนยาเป็นกรณีศึกษา พวกเขาครั้งแรกที่ใช้ทดสอบระยะยาวระหว่าง
โดยฮันเซนและขั้นตอนแรกการส่งผ่านถูกพบโดยรูปแบบการแก้ไขข้อผิดพลาด แรงกระตุ้น
การตอบสนองที่ถูกบังคับสำหรับขั้นตอนที่สอง