The use of robust regression has ga

The use of robust regression has gained popularity among applied econometricians.
Unfortunately, most practitioners who have used these estimators seem
to be unaware of the fact that their properties can be dramatically affected by
both heteroskedasticity and skewness of the errors. In this paper we reconsider
the interpretation of a specific robust regression estimator that has become popular
in applied econometrics, and conclude that its use in this context cannot
be generally recommended. Alternatively, quantile and mode regression could
be used when the researcher wants to estimate conditional location functions
that are robust to the presence of outliers.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การใช้งานที่มีประสิทธิภาพของการถดถอยได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้ econometricians. แต่น่าเสียดายที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ที่มีการใช้ประมาณเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นไม่ได้ตระหนักถึงความจริงที่ว่าคุณสมบัติของพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างมากโดยทั้งheteroskedasticity และเบ้ของข้อผิดพลาด ในบทความนี้เราพิจารณาการตีความของประมาณการถดถอยเฉพาะที่แข็งแกร่งที่ได้กลายเป็นที่นิยมในเศรษฐประยุกต์และสรุปได้ว่าการใช้งานในบริบทนี้ไม่สามารถได้รับการแนะนำโดยทั่วไป อีกทางเลือกหนึ่ง quantile และโหมดการถดถอยอาจจะใช้เมื่อนักวิจัยต้องการที่จะประเมินฟังก์ชั่นที่ตั้งเงื่อนไขที่มีประสิทธิภาพเพื่อการปรากฏตัวของค่าผิดปกติ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การใช้สมการถดถอยที่แข็งแกร่งได้รับความนิยมในหมู่ใช้ econometricians .
แต่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ที่ใช้วิธีการเหล่านี้ดูเหมือน
จะไม่รู้ความจริงที่ว่าคุณสมบัติของพวกเขาสามารถได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยทั้งความ heteroskedasticity
และข้อผิดพลาด ในกระดาษนี้เราพิจารณาตีความเฉพาะคึกคัก

สรุปที่ได้กลายเป็นที่นิยมในเศรษฐมิติประยุกต์ และสรุปได้ว่า การใช้ในบริบทนี้ไม่สามารถ
โดยทั่วไปแนะนำ อีกวิธีหนึ่งคือ ควอนไทล์และโหมดการถดถอยอาจ
จะใช้เมื่อนักวิจัยต้องการที่จะประเมินเงื่อนไขการทำงานที่ตั้ง
ที่คึกคักมีผิดปกติ .